多智能體證券市場(chǎng)復(fù)雜性研究.pdf

1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文多智能體證券市場(chǎng)復(fù)雜性研究姓名：盛軍申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：李賢平2000.5.1內(nèi)容摘要 多智能體證券市場(chǎng)復(fù)雜性研究A b s t r a c tT h e C o m p l e x i t yS c i e n c e e m e r g e d i n1 9 8 0 ’S ，a n dn o w i sl a r g e l yr e g a r d e da s ‘' t

2、h es c i e n c eo f2 1 “c e n t u r y ' ’W i t ht h et o o l ss u c h a s n o n l i n e a rd y n a m i c s ，f r a c t a l ，s e l f -s i m i l a r i t ya n d c h a o s ，i tf o c u s e s o n t h e p r o b l e m s l a u

3、 n c h e df r o m o t h e r f i e l d s ．T o i n c o r p o r a t e c o m p l e x i t y i n t o e c o n o m i c s ，e s p e c i a l l y t h e m o d e r n f i n a n c em a r k e t t h e o r y , i sa l s o a p r o m i s i n

4、g d i r e c t i o no f r e s e a r c h ．T h i sp a p e rg i v e sap e r f e c te x a m p l e ，w h i c hw a sa d v a n c e db yT h o m a sL u x I ng r e a tc o n t r a d i c t i o nt ot h ep r e v a l e n t ‘' e f f i

5、 c i e n tm a r k e th y p o t h e s i s ”，h et h i n k st h a ti t i sm u t u a l i n t e r a c t i o n s o fm a r k e tp a r t i c i p a n t s t h a t t r a n s f o r mt h e n o r m a l ‘' n e w s ”i n t os t r a n

6、 g e l yc h a n g e d p r i c e s ．R e g a r d l e s so f m a n yb e a u t i f u lr e s u l t so f t h i s m a r k e tm o d e l ，o n ew e a k n e s sh a sb e e nf o u n d T h es y m m e t r yo f t r a d i n gv o l u m em

7、 a k e si t i d e a l m a t h e m a t i c s ，b u tn o td e s c r i p t i o no f r e a l i t y S o m ei m p r o v e m e n t so f a g e n t - g r o u pd i v i d i n gh e l pt h ev o l u m ed a t a l o o k s t h es a m e a