2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、正確的投資決策是建立在對收益率與風險的可靠預測之上的,而可靠的預測只能通過基于現(xiàn)實假定上的統(tǒng)計模型而得到。傳統(tǒng)的證券組合投資研究,如Markowitz投資組合模型,大多采用正態(tài)分布來描述收益率變化的概率分布,然而在許多實證分析研究中,證券收益率經常具有“尖峰厚尾”現(xiàn)象,這是正態(tài)分布所不能描述的,然而穩(wěn)定分布則能夠描述金融數(shù)據中的這兩個重要經驗特征:厚尾性以及波動集聚性。由此,本文主要借助于JohnNolan教授的穩(wěn)定分布軟件STABLE

2、程序對穩(wěn)定分布下的組合投資、概率準則下的投資組合問題以及穩(wěn)定分布下中國股票收益率的VaR的計算等問題進行了研究。 主要研究內容如下:首先,介紹了一元穩(wěn)定分布以及多元穩(wěn)定分布基本理論。 其次,建立了穩(wěn)定分布下證券投資組合模型的均值/絕對偏差模型,并在中國市場情況下,研究了模型的改進和模型的解法。 再次,描述了正態(tài)分布下的概率準則投資組合問題,給出了允許賣空時最優(yōu)解的解析表達式以及不允許賣空時求解最優(yōu)解的方法;研究了

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