證券投資組合理論與方法研究.pdf

1、證券投資組合理論是在資本市場和保險(xiǎn)市場上進(jìn)行投資和承?；顒拥闹匾碚?為西方發(fā)達(dá)國家的這兩種市場的穩(wěn)定和發(fā)展起了重要作用,因此,為促進(jìn)中國資本市場和保險(xiǎn)市場的繁榮和穩(wěn)定,研究投資組合理論和方法十分必要.該文針對現(xiàn)代投資組合理論方法的不足,并在系統(tǒng)梳理三大投資組合理論的基礎(chǔ)上,融進(jìn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,結(jié)合實(shí)踐中的具體操作步驟,將現(xiàn)代投資組合理論方法分解為:先構(gòu)建高層次類別的投資組合,然后建立低層次類別的投資組合,最后復(fù)合成二重投資組合,通過在

2、資本市場上的理論應(yīng)用,旨在說明二重投資組合理論方法具有的優(yōu)勢所在.同時,該文還結(jié)合目前中國目前保險(xiǎn)公司上市情況,從組合理論的角度,定量分析上市是分散風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑,并通過創(chuàng)建投資組合數(shù)學(xué)模型把投融資和承保聯(lián)系在一起,將投資、融資和承保三者之間的活動路徑構(gòu)建成三位一體的可量化控制風(fēng)險(xiǎn)的渠道,從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可控性轉(zhuǎn)移及資本市場和保險(xiǎn)市場的良性互動.總之,該文所改進(jìn)的二重投資組合理論方法及所創(chuàng)建的保險(xiǎn)公司資產(chǎn)組合的數(shù)學(xué)模型可為投資和承?；顒铀?/p>