ppt資料-迅動股票

1、1,中小投資者的武器 —— 迅動平臺,主講人：鐘宇峰 杭州迅動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司,云策略 · 迅動平臺,Q: 什么叫云策略？A: 基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將分析策略和交易策略以量化模型的形態(tài)托管到云平臺，方便投資者的分享與運(yùn)用，稱為”云策略“的技術(shù)。Q: 迅動平臺的特點(diǎn)？A: 迅動平臺專注于股票投資，面向中小投資者，利用量化、程序化、大數(shù)據(jù)的技術(shù)，提供從選股到交易、從套利到風(fēng)控的解決方案。結(jié)合中國客戶特點(diǎn)，優(yōu)化社交

2、模式，降低了投資活動的難度，提高了效率。,2,迅動平臺的發(fā)展脈絡(luò),系統(tǒng)的發(fā)展2011/08 - 2014/06產(chǎn)品定型、系統(tǒng)穩(wěn)定* 良好的系統(tǒng)架構(gòu)、可維護(hù)性、適應(yīng)變化2014/04 - 2015/04產(chǎn)品改善、券商合作2015/02* 光大證券寧波分公司發(fā)文，全面推廣2015/05 - 2015/07移動應(yīng)用（簡版）2015/08 - 2015/12新版的移動應(yīng)用、PC應(yīng)用

3、* 任務(wù)：社交化設(shè)計(jì)、重構(gòu)用戶體驗(yàn),3,迅動平臺的發(fā)展脈絡(luò),基于互聯(lián)網(wǎng)的工具[ SaaS：云策略、云交易 ],基于互聯(lián)網(wǎng)的”社交 + 工具 ”，我們專注做好平臺[ 創(chuàng)新工具：量化、程序化、大數(shù)據(jù)分析 ][ 創(chuàng)新社交：改善大咖與散戶之間的溝通方式，提高服務(wù)能力，培育市場 ],需要更多的大咖合作！,http://www.xdstock.com,社交化,決策,合作券商,交易,大咖、散戶,量化,程序化,,PC版,移動版,4,迅動

4、平臺的發(fā)展脈絡(luò),機(jī)器人策略“迅動量化1號”2013/12 - 2014/06完善期2014/05 - 2015/07觀察期2015/08 - 2016/01實(shí)盤一期2016/01 - 2016/11實(shí)盤二期2016/06 -發(fā)行私募基金,5,迅動平臺的發(fā)展脈絡(luò),2014/05/09 開始,2015/06/19 股災(zāi),機(jī)器人全自動交易，風(fēng)控好、回撤小、收益高,6,你憑什么在資本市場賺錢？,有效市

5、場假說（EMH）2013年10月，尤金·法瑪、彼得·漢森、羅伯特·希勒，因?yàn)閷Y產(chǎn)價(jià)格的實(shí)證分析，獲得了2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。,尤金·法瑪 Eugene Fama,弱式有效市場假說 Weak-Form Market Efficiency,半強(qiáng)式有效市場假說 Semi-Strong-Form Market Efficiency,強(qiáng)式有效市場假說 Strong-Form Market Ef

6、ficiency,價(jià),技術(shù)面分析 / 預(yù)測,,過去,將來,價(jià),基本面分析 / 預(yù)測,,過去,將來,公開信息,價(jià),消息面分析 / 預(yù)測,,過去,將來,內(nèi)幕信息,能夠賺錢的本質(zhì)：先于他人低價(jià)買入，先于他人高價(jià)賣出,7,你憑什么在資本市場賺錢？,成功投資的邏輯尋找大概率的方式形成大概率的選股策略、交易策略等待大概率的發(fā)生一貫堅(jiān)持、嚴(yán)守紀(jì)律、長期投資良好的風(fēng)控體系、良好的資金管理模式，避免在心理上或技術(shù)上爆倉投資失敗的原因（中小

7、投資者的通?。]有清晰的投資理念，沒有大概率的投資方式；沒有耐心等待大概率的發(fā)生，朝秦暮楚，隨意更換投資方式；失敗的風(fēng)控、失敗的資金管理，心理上承受不了、或技術(shù)性爆倉,歸納法？演繹法？ 預(yù)測的理論都不太靠譜,市場的反身性原理 & 市場預(yù)期一致的原理應(yīng)對市場，而不預(yù)測市場（迅動） 《行為金融學(xué)》,,,,,,8,改變中小投資者的劣勢 => 迅動的解決方案,,,能力,精力,,,人性,,,量化、大數(shù)據(jù)分析

8、,程序化,,,社交化,,×,×,×,,選股模型、診斷模型、主力動向曲線,套利模型、風(fēng)控模型、買入模型、賣出模型,牛人比拼、懸賞問答,解決方案,中小投資者,,,充分發(fā)揮電腦在運(yùn)算、記憶、執(zhí)行、數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢,9,股市天氣,牛人牛股,構(gòu)建你自己的交易系統(tǒng)：“人工+量化”,交易模型,,分析模型,,,,選股、診斷,套利、風(fēng)控、買賣,倉位,決策,交易,10,“用了機(jī)器人，投資有優(yōu)勢”,股市天氣,量化模型,,牛人牛股,

9、資金賬戶,大數(shù)據(jù)分析，幫你評估市場風(fēng)險(xiǎn),成熟的交易策略，幫你克服人性的弱點(diǎn),新玩法、新規(guī)則，真正的牛人、牛股在這里,自動高拋低吸，自動止損止盈，太省心了,11,【股市天氣】,大數(shù)據(jù)、大咖人工、量化相結(jié)合，更客觀、更準(zhǔn)確，避免決策的主觀隨意性。,主力動向曲線（情緒變化指數(shù)）： 提前1-2天，預(yù)判大盤趨勢，透過現(xiàn)象看本質(zhì)； 跟指數(shù)無關(guān)，不是指數(shù)的先驗(yàn)指標(biāo)； 用作倉位管理，不作為個(gè)股的操作建議。 解讀要點(diǎn)： 1）

10、走勢； 2） 絕對值； 3） 拐點(diǎn)； 4） 高低點(diǎn)的變化。 局限性： 1）中短線較靈敏，不能用來判斷中長線趨勢； 2）下跌浪中不夠準(zhǔn)確，極端行情條件下不準(zhǔn)確。 （可以由此來反向推測大盤風(fēng)險(xiǎn)）,12,【股市天氣】倉位規(guī)劃（示例）,600588用友網(wǎng)絡(luò),600391成發(fā)科技,000685中山公用,600327大東方,,,,向上拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)加倉,向下拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)減倉,機(jī)動倉位,,,,XXX其它

11、,任何時(shí)刻都不滿倉！,13,【牛人牛股】,大咖&散戶，社群化,懸賞問答,牛人比拼,引導(dǎo)使用自動化交易,牛人空間,新玩法、新規(guī)則,14,【量化模型】分享成熟經(jīng)驗(yàn)，克服人性的弱點(diǎn),把一些好的選股思路、交易策略，運(yùn)用JAVA語言，借助平臺提供的數(shù)據(jù)接口，封裝成量化模型。分析模型，改善決策能力選股模型、診斷模型人機(jī)結(jié)合，多維度、多層次，不斷聚焦，優(yōu)中選優(yōu)，謀求大概率。交易模型，改善交易能力套利模型借助電腦的運(yùn)算、記憶、執(zhí)

12、行能力，實(shí)現(xiàn)高效的套利（區(qū)間交易法）。風(fēng)控模型封裝較為復(fù)雜的止損、止盈邏輯（比如3+2法則）。買入模型條件觸發(fā)的自動買入，與“預(yù)埋單”不同，不會占用資金，可隨時(shí)撤銷。賣出模型封裝了特定算法的賣出策略，比如VWAP、TWAP之類的算法。,15,【量化模型】分享成熟經(jīng)驗(yàn)，克服人性的弱點(diǎn),模塊化、優(yōu)化、進(jìn)化分析模型（選股、診斷），交易模型（套利、風(fēng)控、買入、賣出）量化分析 => 量化交易手動分析 => 自動分析

13、半自動交易 => 全自動交易迅動量化1號 · 機(jī)器人模型分享公開、指定群組、私享私人定制“你設(shè)計(jì)、我開發(fā)”模型設(shè)計(jì)、優(yōu)化過程的社區(qū)化眾包理念的推行,16,【量化模型】分享成熟經(jīng)驗(yàn)，克服人性的弱點(diǎn),系統(tǒng)自動分析、播報(bào),封裝了選股思路的量化模型,17,【資金賬戶】自動化交易的功能,快捷下單對價(jià)買入、分批買入、追價(jià)買入（或自動撤單）持倉風(fēng)控自動化的止損、止盈、大盤風(fēng)控交易計(jì)劃自動化的高拋低吸，自

14、動化的買入、賣出,18,【資金賬戶】自動化交易的功能,支持：模擬賬戶普通賬戶信用賬戶,止損的設(shè)計(jì),交易計(jì)劃的參數(shù)設(shè)計(jì),允許賬戶圍觀,19,【資金賬戶】自動化交易的功能,電腦自動化交易的優(yōu)勢克服人腦在記憶、計(jì)算能力的局限性提高交易的敏捷性，捕捉更多稍縱即逝的盈利機(jī)會節(jié)省寶貴的精力、時(shí)間避免心理、情緒、人性的問題，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止低級錯誤通過回測、驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化,20,自動化交易策略1,,壓力位,,,目標(biāo)止盈,21,

15、自動化交易策略2,移動支撐位（20日均線）,跌破賣出,,,,,,持倉股票,,一路持有,22,自動化交易策略3,壓力位（60日均線）,漲破買入,,,,,,,,,,,,,可以通過其它的指標(biāo)，提前發(fā)現(xiàn)、提前介入（MACD、籌碼分布等）,,盤整,23,24,【區(qū)間交易法】,“網(wǎng)格交易法”，利用股價(jià)波動，對個(gè)股進(jìn)行高拋低吸、反復(fù)賺取價(jià)差的交易策略。依托于“震蕩區(qū)間交易模型”來實(shí)現(xiàn)，一個(gè)成熟的交易策略。,,,壓力位,支撐位,,,,,,,,“區(qū)間上限

16、”,“區(qū)間下限”,,“每筆交易金額”,,,“基準(zhǔn)價(jià)”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“高拋漲幅”,“低吸漲幅”,,,25,可信的盈利模式，驚人的盈利能力,推算一下：如果反復(fù)高拋低吸賺取差價(jià)，能賺多少呢？假設(shè)：股價(jià)上漲5%時(shí)，賣出20%資金量的股票，下跌5%時(shí)，買回20%資金量的股票，相較于持股不動，那么：操作1次高拋低吸，多賺總資金的1%操作10次，多賺10.4%操作20次，多賺22.0%操作30次，多賺33.4

17、%操作50次，多賺67.0%操作100次，多賺274.0%由此可見：隨著交易次數(shù)不斷增加，累計(jì)取得的利潤將是十分驚人的！,26,實(shí)盤案例002016 世榮兆業(yè),10月9號，8.40元的時(shí)候買了10000股的底倉，截止到11月28號，價(jià)格為10.17元。如果持股不動，盈利 10000 * （10.17 – 8.40） = 1.77萬元，經(jīng)過高拋低吸后，可盈利24847.50元，在持倉大幅降低的情況下，盈利增收7147.5

18、0元。,建底倉成本價(jià)：8.40,,截止到11月28號,實(shí)盤案例600588 用友網(wǎng)絡(luò),擔(dān)心的問題：上漲過程中過快拋空？,不同的情況，不同的對策橫盤整理的情況尋找壓力位，設(shè)置參數(shù)“區(qū)間上限”，一旦突破，自動停止高拋設(shè)置參數(shù)“高拋的漲幅標(biāo)準(zhǔn)”，合理安排壓力位之內(nèi)的高拋次數(shù)向上通道的情況不設(shè)置參數(shù)“區(qū)間上限”、“區(qū)間下限”設(shè)置不對稱的參數(shù)“高拋的漲幅標(biāo)準(zhǔn)”、“低吸的跌幅標(biāo)準(zhǔn)”其它的情況（不容易分辨的時(shí)候）鎖定一部分倉位，不

19、參加高拋低吸,橫盤整理的情況1,,,震蕩區(qū)間,,,震蕩區(qū)間,橫盤整理的情況2,,,震蕩區(qū)間,橫盤整理的情況3,,,震蕩區(qū)間,向上通道的情況1,,,向上通道,向上通道的情況2,,,向上通道,其它情況,使用體會,持股心態(tài)變好了！ 選股簡單了！盈利增加了！,36,云交易技術(shù)，相比單機(jī)軟件，到底好在哪？,第一，高性能 、高穩(wěn)定性,云計(jì)算服務(wù)器,個(gè)人電腦,VS,37,云交易技術(shù)，相比單機(jī)軟件，到底好在哪？,第二，大幅提高交易速度,VS,,10

20、MS以內(nèi),,50MS以上,38,云交易技術(shù)，相比單機(jī)軟件，到底好在哪？,第三，不再需要人工的每天維護(hù)。單機(jī)軟件需要您人工維護(hù)，需要開機(jī)、登錄賬號、掛行情等操作。如果遇到短期出差、出行、或者緊急會議等情況，沒時(shí)間開機(jī)，沒法啟動軟件，那么自動交易策略無法執(zhí)行，使得資金面臨風(fēng)險(xiǎn)。云端交易技術(shù)就很好解決了這個(gè)問題，只要一次設(shè)定好交易計(jì)劃后，迅動平臺將提供 7 * 24小時(shí)的服務(wù)，不再需要您人工維護(hù)。,,我想上廁所！誰替我盯一會兒！？,輕