我國商業(yè)銀行在新人民幣匯率形成機制下的匯率風(fēng)險管理研究.pdf

1、自從2005年7月1日新人民幣匯率形成機制實施以來，人民幣對美元一直保持著升值的趨勢，同時人民幣匯率的波動幅度加大，我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險日益凸顯。此前一直在穩(wěn)定的匯率環(huán)境中經(jīng)營的我國商業(yè)銀行在匯改后遭受了巨大的匯兌損失。比如，在2007年上半年，中國建設(shè)銀行就遭受了35.68億元的匯兌損失。由此可見，匯率風(fēng)險對我國商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的影響不容忽視。因此，加強商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理研究有著重大的現(xiàn)實意義。2006年底中國銀行業(yè)全面對外開

2、放，我國商業(yè)銀行在本土市場上與國際知名銀行進行全方位競爭，然而卻因缺乏匯率風(fēng)險管理的經(jīng)驗和技術(shù)而處于競爭劣勢。通過分析國際知名銀行匯率風(fēng)險管理技術(shù)，找到與我國當(dāng)前外匯市場環(huán)境相適應(yīng)的匯率風(fēng)險管理手段也是本文試圖探索的問題。
　　 本文共分為五個部分：第一章引言，提出了研究的背景及意義，國內(nèi)外相關(guān)研究文獻綜述。第二章商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理概述，給出了匯率風(fēng)險的界定及管理的基本程序，著重介紹了國際上流行的幾種匯率風(fēng)險衡量方法。第三章我

3、國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險評估，首先對我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險形勢進行了分析，然后運用匯率風(fēng)險敞口計量法對我國部分商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險進行了實證分析。第四章我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理現(xiàn)狀，通過分析選取的各家銀行公布的2007年半年報，透視我國商業(yè)銀行目前的匯率風(fēng)險管理現(xiàn)狀，并結(jié)合國際知名銀行的匯率風(fēng)險管理經(jīng)驗指出我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理中存在的問題。第五章對我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段匯率風(fēng)險管理的建議，在第四章分析的基礎(chǔ)上，給出了與我國當(dāng)前外匯市場環(huán)