2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、  商業(yè)銀行匯率風(fēng)險主要來源于商業(yè)銀行的日常外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)、自身投資業(yè)務(wù)、海外利潤匯兌及外匯資本金籌集等。匯率風(fēng)險的管理主要包括風(fēng)險的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制等幾個環(huán)節(jié),計(jì)量匯率風(fēng)險是整個環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)。巴塞爾委員會向各商業(yè)銀行推薦匯率風(fēng)險計(jì)量的敞口分析和模型法。我國各商業(yè)銀行近年來也逐步引進(jìn)和開發(fā)了一些計(jì)量匯率風(fēng)險的工具模型。但是對于各種不同的基本方法是否適合中國國情,還需要相關(guān)領(lǐng)域研究人員的進(jìn)一步實(shí)證檢驗(yàn)。
  在此背景下,為

2、尋求更適合人民幣匯率市場行情的模型方法,本文對我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險進(jìn)行計(jì)量研究。選取人民銀行公布的匯率中間價作為匯率日數(shù)據(jù)來源,選取多家商業(yè)銀行外匯敞口數(shù)據(jù)作為銀行樣本,并以中國銀行外匯敞口作為模型驗(yàn)證的載體。通過實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),較之與蒙特卡羅和方差協(xié)方差方法,歷史模擬法在估計(jì)商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險方面更具有可靠性,事后檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)結(jié)果更為準(zhǔn)確,因此我國商業(yè)銀行在估算匯率風(fēng)險時要以歷史模擬法為主。同時在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的管理方面,從商業(yè)銀行自身角

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