基于CRR模型的多維資產(chǎn)期權(quán)定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融市場中，期權(quán)是一種基本的金融衍生產(chǎn)品，其定價理論及定價方法一直備受關(guān)注。二叉樹方法是期權(quán)定價常用的一種數(shù)值方法，被大家廣泛使用在期權(quán)定價的離散時間模型中。
　　本文主要是在二叉樹模型下研究多維資產(chǎn)期權(quán)的定價問題。該研究假設(shè)市場是完全的、自融資的，且多維風(fēng)險資產(chǎn)中每個資產(chǎn)的價格都按照二叉樹模型變化?；谠诘狡谌召u方投資組合的價值不低于買方收益的認(rèn)識下，我們建立了多維資產(chǎn)期權(quán)定價模型。對于二維資產(chǎn)的情形，先求出投資份額的取值范圍

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