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文檔簡介
1、隨著金融市場的發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)已經(jīng)不能滿足各類投資者的需求，為了滿足交易者的個(gè)性化需求，各類各樣的非標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)即奇異期權(quán)相繼涌現(xiàn)出來.奇異期權(quán)成為一種重要的金融衍生產(chǎn)品，更承載著套期保值和金融風(fēng)險(xiǎn)控制的雙重角色，因此奇異期權(quán)的定價(jià)問題是金融數(shù)學(xué)研宄的熱點(diǎn)之一.本文主要考慮到O- U過程比一般的隨機(jī)過程有更大的回歸趨勢，也更符合實(shí)際情況.而對(duì)O-U模型大多只是理論探索，沒有進(jìn)行實(shí)際分析，本文詳細(xì)地進(jìn)行分析討論美式回望期權(quán)浮動(dòng)敲定價(jià)格的定價(jià)，并
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