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1、華中科技大學碩士學位論文關于亞式期權定價的若干問題的研究姓名：張世中申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：蹇明20060420IIIAbstractInthispaperweconsideredthreeproblemsonAsianoptionspricing:ThevaluationofgeometricaverageAsianoptionswithstochasticaveragingperiodthevaluationofA
2、sianoptionswithfixedstrikepricefloatingstrikepriceinthecaseofarithmeticaverage.FirstlywesetabarriertotheunderlyingassetpriceundertheassumptionofcommonAsianoptionstheaverageperiodbeginsatthefirsttimewhentheunderlyingprice
3、hitsthebarrier.WegiveaclosedfmfmulaftheAsiancalloptionspricewithfixedstrikepriceinthecaseofcontinuousgeometricaverageinthecaseofdiscretegeometricaverage.Secondlyundertheconsumptionthattheprocessofunderlyingassetpriceisag
4、eometricBrownianmotioninotherwdstheprobabilitydistributionfunctionofitislognmalweapproximatetheaverageofunderlyingpriceusingalognmalstochasticvariablewiththesamefirsttwodermoment.WegivetheapproximationfmulafAsiancallopti
5、onspricewithfixedstrikepriceinthecaseofcontinuousarithmeticaverageinthecaseofdiscretearithmeticaverage.IntheendwestudytheAsianoptionswithfloatingstrikepriceinthecaseofarithmeticaverage.WeimprovedtheresultsofBouazizetalby
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