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文檔簡介
1、本文分為兩大部分。第一部分包括第一章到第四章。第一章介紹期權(quán)的定義、特點(diǎn)和主要種類.第二章研究為了消除無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)期權(quán)價(jià)格所必須滿足的一些基本“約束”或邊界。第三章主要討論期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式模型。第四章重點(diǎn)討論能否通過對(duì)，以及如何對(duì)該模型進(jìn)行修正，以便得出對(duì)看跌期權(quán)、支付紅利、美式期權(quán)等情況進(jìn)行定價(jià)的公式. 第二部分則將期權(quán)定價(jià)擴(kuò)展到對(duì)股指期權(quán)和外匯期權(quán)的研究。第五章先描述什么是股票指數(shù)和股指期權(quán)，解釋股指期權(quán)在防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)方
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