銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指銀行內(nèi)部由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn),這一定義包含了法律風(fēng)險(xiǎn),但是不包含策略性風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
　　目前國際業(yè)界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理分為兩大方向,第一是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量,從而準(zhǔn)備資本金來抵御未來的可預(yù)計(jì)和非可預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn);另外一個(gè)方向是操作風(fēng)險(xiǎn)的管理控制,通過分析操作風(fēng)險(xiǎn)的原因制定相應(yīng)的規(guī)避措施。各大銀行通常結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)資本金和加強(qiáng)內(nèi)部控制來全面管理操作風(fēng)險(xiǎn)。
　　與此同

2、時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)一個(gè)全自動(dòng)化,準(zhǔn)確計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)對(duì)銀行來說尤為重要,本文將以花旗銀行為背景,介紹如何設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)。
　　本文將首先研究操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)算理論及算法,總結(jié)系統(tǒng)需求以及目標(biāo),逐步進(jìn)入系統(tǒng)算法設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的管理系統(tǒng)，從而幫助銀行高效控制，報(bào)告，管理操作風(fēng)險(xiǎn)。論文將以花旗銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)過程為例，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)中論文將首先介紹了系統(tǒng)的組件分層架構(gòu)，接

3、著分別闡述了數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)處理模塊，計(jì)算分析引擎組件和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層的實(shí)現(xiàn)。詳細(xì)介紹了系統(tǒng)框架中關(guān)鍵組件的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)，包括應(yīng)用的相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)的包與類以及系統(tǒng)部署。最后通過應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)行簡單的運(yùn)行演示。
　　針對(duì)于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，論文從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了闡述：
　　(1)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量算法分析、篩選以及評(píng)估。
　　(2)計(jì)算引擎的模塊化設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按照安全分析功能劃分成幾個(gè)高內(nèi)聚，低耦合的模塊，既能夠達(dá)到各個(gè)模塊之間的交互，

4、又便于核心服務(wù)功能上的擴(kuò)展。
　　(3)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)：系統(tǒng)需要滿足業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)展的需求。除了滿足現(xiàn)有平臺(tái)的資本金計(jì)算,還需要適應(yīng)隨業(yè)務(wù)發(fā)展及監(jiān)管要求，并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整及壓力測(cè)試。
　　(4)可擴(kuò)展性：系統(tǒng)將設(shè)計(jì)成面向服務(wù)的架構(gòu)，可以容許新類型的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)統(tǒng)一的途徑被收集，支持新類型風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)需求的擴(kuò)展并且核心計(jì)量可供外部系統(tǒng)調(diào)用。
　　為了實(shí)現(xiàn)上述研究目標(biāo)，本文研究工作的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)如下：
　　論文將首先