商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理相關(guān)問(wèn)題研究.pdf

1、在各種因素的影響下，商業(yè)銀行業(yè)面臨著日益嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)，這就對(duì)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的可靠性也提出了更高的要求，但操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的低頻高危性及披露制度的不健全而導(dǎo)致的商業(yè)銀行內(nèi)部損失數(shù)據(jù)匱乏、計(jì)量精度不高的問(wèn)題長(zhǎng)期困擾著金融業(yè)界。
　　針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，本文將非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域的模型引入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量領(lǐng)域，采用兩種在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域能很好的混合保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的模型度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，旨在充分利用單個(gè)銀行內(nèi)部的損失數(shù)據(jù)與整個(gè)銀行業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)，

2、提高操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的精確度，改進(jìn)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)銀行的盈利能力。本文的研究具體包括：
　?、俨捎肞OT模型與部分可信性信度模型相結(jié)合的方法來(lái)混合操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，并對(duì)閾值的選取方法進(jìn)行了一定的改進(jìn)，使得閾值選取更加嚴(yán)謹(jǐn)；之后利用從公開(kāi)渠道搜集到的1990-2010年中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了在一定置信水平下樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。
　?、谶\(yùn)用半線(xiàn)性信度模型把商業(yè)銀行自身的操作風(fēng)險(xiǎn)

3、損失數(shù)據(jù)與行業(yè)內(nèi)其它銀行的外部損失數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行建模分析，并利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。將利用半線(xiàn)性信度模型得到的操作風(fēng)險(xiǎn)資本與國(guó)內(nèi)其他學(xué)者利用其他高級(jí)計(jì)量法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行對(duì)比可以看出，半線(xiàn)性信度模型針對(duì)大額損失數(shù)據(jù)建模，更符合操作風(fēng)險(xiǎn)低頻高危的特征，所以測(cè)算得到的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金更精確，在保證銀行安全性的同時(shí)，大大提高了銀行的盈利性。最后，本文還從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理兩個(gè)角度提出了相關(guān)的