基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理研究.pdf

1、在全能化的現(xiàn)代商業(yè)銀行形成的過程中，隨著自動(dòng)化技術(shù)、電子商務(wù)、大規(guī)模兼并，以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)等越來越多的新融資技術(shù)的引入，銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)得到了有效減少，操作風(fēng)險(xiǎn)暴露卻也同時(shí)得到了大量增加。金融危機(jī)爆發(fā)后，鑒于操作風(fēng)險(xiǎn)管理暴露出的諸多薄弱環(huán)節(jié)，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)及時(shí)進(jìn)行了審視和反思，做出了一系列計(jì)量和管理政策的修訂與完善工作。在此背景下，如何基于巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的視角進(jìn)行商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量成為本文的研究重點(diǎn)。
　

2、　本文首先對操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)基本概念做了概述，基于巴塞爾委員會(huì)的最新監(jiān)管文件和研究報(bào)告，對巴塞爾資本協(xié)議下銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演變過程以及金融危機(jī)后的改革方向做了梳理。然后，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)官方發(fā)布的最新相關(guān)文件，分析并總結(jié)了巴塞爾協(xié)議Ⅲ下的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架，主要對最新計(jì)量方法——新標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法做了重點(diǎn)說明。研究表明，新標(biāo)準(zhǔn)法中將由BusinessIndicator作為操作風(fēng)險(xiǎn)的更有效指標(biāo)替代過去的總收入指標(biāo)，而由于較高要求的損失

3、數(shù)據(jù)和計(jì)量模型等限制，高級計(jì)量法目前在中小銀行尚普遍無法實(shí)施。
　　逐步使用高級計(jì)量法衡量銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求是大勢所趨。鑒于極值理論主要考慮尾部極端事件的分布，十分適合操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量，本文做出嘗試，對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件構(gòu)建高級計(jì)量法中的極值理論P(yáng)OT模型。分別從選取閾值、估計(jì)廣義帕累托分布(GPD)參數(shù)、確定最優(yōu)閾值和測算操作風(fēng)險(xiǎn)VaR和ES值等方面，研究如何利用POT模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。本文根據(jù)收集到