商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理改革研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，也是我國(guó)商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)。信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)通常稱為商業(yè)銀行三大風(fēng)險(xiǎn)，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越來(lái)引起學(xué)術(shù)界和銀行界的重視。我國(guó)商業(yè)銀行雖然已經(jīng)認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性和重大危害性，但和國(guó)外的商業(yè)銀行比較起來(lái)，依然有相當(dāng)?shù)木嚯x，數(shù)據(jù)缺乏、管理框架不完善、監(jiān)管不力、信息披露問(wèn)題等等，需要進(jìn)行改進(jìn)和完善。 本文首先分析了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論：操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵界定和特點(diǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)大小的定量

2、度量和定性度量；進(jìn)一步闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論：巴塞爾協(xié)議中關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)支柱介紹、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、管理框架；隨后從商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、信息披露三個(gè)方面分別對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行了現(xiàn)況分析，然后提出改進(jìn)對(duì)策。 實(shí)證分析部分主要是采取一些國(guó)內(nèi)的損失數(shù)據(jù)，運(yùn)用損失分布法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失大小作個(gè)估計(jì)。首先是對(duì)損失數(shù)據(jù)的頻數(shù)和損失金額作分布擬合，并進(jìn)行檢驗(yàn)，找出合適的分布，再利用蒙特卡羅模擬