多代理交易仿真平臺中用戶交易行為分析的支撐技術(shù)研究.pdf

1、對于錯綜復雜的金融交易市場如中國股指期貨市場來說，市場價格波動和投資者之間的關(guān)系，如投機交易，對于理解市場交易規(guī)律和政策設(shè)計尤為重要。但是具有不同交易特征的交易者和他們的交易模式對市場的影響仍然不甚明了，這使我們可以基于代理建模（Agent-Based Modeling）設(shè)計實現(xiàn)模擬交易平臺模擬真實的期貨交易市場，從微觀角度觀察和研究交易者和市場規(guī)律，
　　現(xiàn)有的多代理平臺則面臨以下問題：第一，設(shè)計實現(xiàn)時間久遠，代理的類型不易擴展

2、。如1999年左右提出的SWARM平臺等，并不能滿足當前金融研究的需求，代理不夠智能化，在平臺運行過程中不能添加新的代理類型，代理種類單一。第二，這些平臺多為單機程序，導致模擬的代理數(shù)量有限，實驗結(jié)果不具有代表性。第三，實驗結(jié)果數(shù)據(jù)不夠詳細，沒有記錄交易代理的交易行為。當前平臺大多只存儲形式簡單的log數(shù)據(jù)等，未儲存能夠支持研究者進行詳細的分析和挖掘的詳細交易記錄。
　　本文針對現(xiàn)有平臺的不足，對滿足當前需求的多代理交易平臺中用戶

3、交易行為分析的支撐技術(shù)進行了研究，主要完成了以下研究內(nèi)容：
　　首先，本文提出支持交易代理（Agent）類型擴展的設(shè)計方案。本文將交易代理分為代理端和交易策略兩個模塊，代理端只需啟動交易代理的生命周期等，而交易代理交易策略的多樣性則由交易策略模塊實現(xiàn)。系統(tǒng)中不同類型的代理將模擬不同的真實交易者。用戶可以通過類似spring注入方式添加新的交易代理類型和交易策略。
　　其次，本文設(shè)計實現(xiàn)平臺采用C/S架構(gòu)，靈活增加節(jié)點，解決代

4、理數(shù)量瓶頸問題。分布式的多代理平臺可以模擬更多的交易者，帶寬等都影響代理提交訂單先后順序，更加真實且符合實際。同時，本文利用Java NIO解決大量交易代理與Server端實時交互問題。Agent端使用Non-blocking IO與Server通訊，在這個階段不涉及數(shù)據(jù)庫的操作，布設(shè)在同一個節(jié)點上的Agent與Server的通訊可以并行，進而縮短了交易時間。
　　最后，本文提出了混合存儲架構(gòu)。通過將NoSQL技術(shù)融入到存儲架構(gòu)中

5、與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫一起組成混合的持久層框架，來存儲海量的期貨交易記錄?；旌洗鎯軜?gòu)十分靈活，可以在添加不同的持久性存儲解決方案的同時不改變客戶端軟件。最后海量的歷史代理交易行為log和市場交易信息可以支持進一步的分析和挖掘，從而揭示金融市場規(guī)律和交易者在不同環(huán)境下的交易特征。
　　為了驗證本文研究的合理性，本文設(shè)計實驗分別對基于Java Non-Blocking IO的方案的效率和RDBMS與 NoSQL混合存儲架構(gòu)的可用性及效率進行