中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的探討.pdf

1、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的探討姓名：高鵬申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融指導(dǎo)教師：楊有振2006山西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文１理的規(guī)定，重點(diǎn)分析了在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和央行政策不斷發(fā)展變化的背景下，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的影響，以及在新的形勢(shì)下，我國(guó)商業(yè)銀行在流動(dòng)向管理方面所面臨的問(wèn)題。從我國(guó)當(dāng)前現(xiàn)實(shí)分析，主要的流動(dòng)性需求源于存款的提取和非存款債務(wù)的償還，而其中存款的比例是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的；主要的流動(dòng)性供給亦源于存款的增加。我國(guó)商業(yè)銀

2、行的資金來(lái)源中絕大多數(shù)是存款，主動(dòng)借入、發(fā)行長(zhǎng)期債券融資的比例都不高，規(guī)模較大的銀行體現(xiàn)出富足的存款資金來(lái)源?？梢?jiàn)，存款是負(fù)債管理的核心，也是流動(dòng)性管理的核心。但是，流動(dòng)性問(wèn)題集中于存款方面只是一個(gè)方面。存款收益在我國(guó)又是非市場(chǎng)化的，因此商業(yè)銀行的著力點(diǎn)就剩下了存款的風(fēng)險(xiǎn)。決定存款風(fēng)險(xiǎn)的就是商業(yè)銀行自身的信譽(yù)，能否保障存款人的資金安全。商業(yè)銀行的安全主要取決于資產(chǎn)的質(zhì)量。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，可以得出這樣的結(jié)論：?從單個(gè)商業(yè)

3、銀行自身角度看待，我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題。各商業(yè)銀行流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)之間存在具體差異。?負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，存款占到絕對(duì)比重。存款成分上以單位存款為主，期限上以短期為主，但當(dāng)前穩(wěn)定性良好。存款項(xiàng)目的穩(wěn)定性將是影響流動(dòng)問(wèn)題的直接因素。?資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，信貸資產(chǎn)占的比重過(guò)大。資產(chǎn)質(zhì)量尤其是信貸資產(chǎn)質(zhì)量的低下是可能影響流動(dòng)性問(wèn)題的最終因素。從股票市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響的角度出發(fā)，從總體上看，我國(guó)股市的發(fā)展還很不成熟，經(jīng)常大

4、起大落，當(dāng)熊市轉(zhuǎn)為牛市時(shí)，大量的短期性銀行存款便從居民的存款賬戶(hù)上轉(zhuǎn)到居民的證券賬戶(hù)，使短期內(nèi)銀行的流動(dòng)性需求激增，在流動(dòng)性供給不能相應(yīng)增加的情況下，便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。而在牛市轉(zhuǎn)熊市時(shí)，銀行短期存款大量增加，不僅增加了銀行的經(jīng)營(yíng)成本，而且這種存款很不穩(wěn)定，易帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。貸款流動(dòng)性較差的特性不利于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制。證券投資在一定程度上說(shuō)是資產(chǎn)負(fù)債管理，特別是負(fù)債方面管理的有效工具證券投資比例小也不利于商業(yè)銀行在資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利性