中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀分析與形成機制研究.pdf

1、近幾年來商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險受到國際國內(nèi)越來越多的關(guān)注，世界銀行組織將流動性風(fēng)險列在銀行風(fēng)險管理的首要位置，國內(nèi)政府和銀行都越來越重視商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理。我國的流動性風(fēng)險管理還處于財務(wù)指標(biāo)強制管理的初級階段，與國外的量化和系統(tǒng)化的綜合性流動風(fēng)險管理有著較大差距。主要原因在于我國商業(yè)銀行存在隱性的政府擔(dān)保而使得商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理是一種從上而下的被動式指標(biāo)管理，不利于銀行自身結(jié)合具體情況進(jìn)行科學(xué)有效的流動性風(fēng)險管理。
　　

2、 筆者認(rèn)為中國流動性風(fēng)險管理的不足主要由兩部分原因引起：1.對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險形成機制的認(rèn)識不足。2.中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理框架存在缺陷，機能不足。因此本文將主要從這兩個方面進(jìn)行研究，從而為中國的流動性風(fēng)險管理做出分析并提出相關(guān)建議。
　　 本文的研究方法主要包括：模型研究、數(shù)據(jù)統(tǒng)計評估研究和流程框架研究。第一部分將以近5年來的數(shù)據(jù)對中國商業(yè)銀行行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀進(jìn)行分析并得出相關(guān)結(jié)論，然后闡述國際先進(jìn)的流動性風(fēng)險管理流程