交易對手信用風(fēng)險的度量及其在權(quán)益類衍生品和利率衍生品中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文介紹了交易對手信用風(fēng)險中的三種重要度量:潛在未來風(fēng)險敞口、預(yù)期正風(fēng)險敞口和信用價值調(diào)整并進行了數(shù)值分析。第二章介紹潛在未來風(fēng)險敞口和預(yù)期正風(fēng)險敞口的概念并比較了他們的優(yōu)劣。第三章對于信用價值調(diào)整做了介紹并闡述了以往假設(shè)風(fēng)險敞口與違約強度之間相互獨立的不合理性，說明了考慮錯向風(fēng)險的必要性，并且給出了歐式期權(quán)的含錯向風(fēng)險的單邊信用價值調(diào)整的顯示解。接著筆者對雙邊信用價值調(diào)整在考慮金融衍生品風(fēng)險時的必要性做了闡述.在計算中避免了以往對于雙

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