N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、網(wǎng)絡(luò)信用貸款近年來(lái)在我國(guó)的發(fā)展尤為迅速。網(wǎng)絡(luò)貸款由于其交易的整個(gè)過(guò)程全部在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，無(wú)法應(yīng)用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控，因此較線(xiàn)下貸款而言，網(wǎng)絡(luò)貸款面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題更為突出。在傳統(tǒng)的線(xiàn)下貸款中，大學(xué)生由于自身資信條件的先天不足，如沒(méi)有抵押物、沒(méi)有穩(wěn)定收入來(lái)源、沒(méi)有擔(dān)保人等原因，其不滿(mǎn)足線(xiàn)下貸款的條件。而網(wǎng)絡(luò)貸款能夠很好的解決大學(xué)生資金需求和資信條件不足以獲得傳統(tǒng)信貸支持之間的矛盾，因此大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款得以迅速發(fā)展。然而，網(wǎng)

2、絡(luò)貸款的途徑加上以大學(xué)生為貸款對(duì)象，使得從事大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的平臺(tái)面臨比其他信貸機(jī)構(gòu)更為嚴(yán)峻的信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。因此開(kāi)展大學(xué)生信用貸款業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)有必要了解能夠影響大學(xué)生履約的因素，弄清楚影響大學(xué)生違約的關(guān)鍵因素對(duì)降低大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有重大意義。
　　本文在收集整理N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，對(duì)N公司大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式進(jìn)行全面分析，并應(yīng)用logistic回歸模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)特征的實(shí)證分析研究。大學(xué)生作為網(wǎng)絡(luò)

3、貸款的參與者，其資信特征為無(wú)穩(wěn)定收入來(lái)源，無(wú)可供抵押財(cái)產(chǎn)等，因此難以通過(guò)基本的財(cái)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)發(fā)債率等來(lái)評(píng)價(jià)大學(xué)生的信用水平，故本文選取了學(xué)歷水平、貸款利率、信用評(píng)級(jí)等10個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行度量，解釋變量的Logistic回歸結(jié)果均通過(guò)了顯著性的檢驗(yàn)，模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度較高。本文應(yīng)用logistic回歸模型對(duì)大學(xué)生的10個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算的結(jié)果表明，N公司貸款大學(xué)生的學(xué)歷和學(xué)校背景，與大學(xué)生的違約率相關(guān)性最大，是控制大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸

4、款信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款公司要降低不良貸款率，就要建立科學(xué)合理的評(píng)判機(jī)制評(píng)估大學(xué)生的信用等級(jí)，進(jìn)而決定對(duì)大學(xué)生的授信及額度。
　　N公司面向大學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)貸款產(chǎn)品名校貸是本文進(jìn)行實(shí)證分析的數(shù)據(jù)來(lái)源，雖然只是一家P2P公司的貸款數(shù)據(jù)，但是研究方法和研究結(jié)論對(duì)網(wǎng)絡(luò)信用貸款具有普遍適用性。由于大學(xué)生的資信特征具有普遍性，本文分析的大學(xué)生信用風(fēng)險(xiǎn)因素適用于全國(guó)的大學(xué)生群體，因此，本文的分析結(jié)論對(duì)于大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)均具備普遍的適