汽車消費貸款業(yè)務(wù)及其信用風險管理研究.pdf

1、汽車消費貸款是指借款人(購車人)以抵押、質(zhì)押、向保險公司投?；虻谌奖ＷC等方式為條件，向可以開辦汽車消費貸款業(yè)務(wù)的銀行申請貸款，用于支付購車款，再由購車人分期向銀行歸還本金、利息的一種消費貸款，其蓬勃發(fā)展要求商業(yè)銀行加強對該業(yè)務(wù)信用風險的管理。由于信用風險成因的復(fù)雜性及其重要性，在傳統(tǒng)的信用分析方法之外，量化度量信用風險的模型應(yīng)運而生?；赩aR的信用風險度量模型Credit Metrics以資產(chǎn)組合理論、VaR理論等為依據(jù)，以信用評級

2、為基礎(chǔ)，可以識別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具以及互換等衍生金融工具的信用風險，并為改善商業(yè)銀行被動的信用風險管理提供了一種有效的管理思路和基礎(chǔ)。 本文首先解析中國汽車消費信貸市場的發(fā)展狀況，真實地展現(xiàn)中國汽車消費信貸市場的發(fā)展現(xiàn)狀，挖掘其發(fā)展過程中存在的關(guān)鍵問題；然后將基于VaR的信用風險度量模型應(yīng)用于汽車消費貸款業(yè)務(wù)信用風險管理中，在系統(tǒng)梳理汽車消費信貸業(yè)務(wù)信用風險管理理論的基礎(chǔ)上，闡述該模型的主要內(nèi)容及應(yīng)用方法，同時為完善汽車消

3、費貸款業(yè)務(wù)信用風險管理提出一整套操作性強的政策建議。 全文以基于VaR的信用風險度量模型為視角，研究了單筆汽車貸款合同和汽車貸款組合的VaR值，通過計算標準差，相對在險價值和百分比水平來分析汽車消費信貸合同的信用風險度，最后，根據(jù)模擬運算的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)基于VaR的信用風險度量模型是一種可在銀行信用風險管理系統(tǒng)中加以運用的工具。但是該模型在實際運用中卻存在著國內(nèi)商業(yè)銀行尚未建立起有關(guān)信用資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)庫、信用評級體系尚不成熟、金融市