費(fèi)率改革背景下商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)模型研究.pdf

1、近年來，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的推廣與發(fā)展造就了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場欣欣向榮的大好態(tài)勢，在財(cái)險(xiǎn)公司中占有重要的戰(zhàn)略地位。然而不可否認(rèn)的是，在繁榮的背后車險(xiǎn)市場也存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、費(fèi)率厘定不合理等諸多問題。在當(dāng)前機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展大背景之下，謀求變革勢在必行。自2014年6月份“車險(xiǎn)聯(lián)席內(nèi)部大會(huì)”確定新一輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革主基調(diào)后，由中國保監(jiān)會(huì)主持，我國新一輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革的大幕即將拉開。本次車險(xiǎn)費(fèi)率改革的重點(diǎn)是改變原有以“從車因素”為基礎(chǔ)的費(fèi)率厘

2、定模式，在基礎(chǔ)費(fèi)率厘定時(shí)加入“從人因素”等其他車險(xiǎn)費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，將定價(jià)權(quán)交給各家公司。
　　在費(fèi)率市場化改革的背景之下，為了探究合理的車險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法、提升車險(xiǎn)經(jīng)營效率，本文使用定性分析與定量分析結(jié)合的分析方法，首先回顧了傳統(tǒng)的厘定車險(xiǎn)總平均費(fèi)率和分類費(fèi)率的模型與方法，然后從影響車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的三大風(fēng)險(xiǎn)因素:“從車因素”“從人因素”“零整比因素”入手，構(gòu)造廣義線性模型估計(jì)商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)。本文選擇該模型的原因在于，其本身不僅具有傳

3、統(tǒng)方法的全部優(yōu)點(diǎn)，而且還具備傳統(tǒng)方法所不能比擬的特點(diǎn):即允許使用厚尾數(shù)據(jù)。這一特點(diǎn)可以良好地匹配車輛保險(xiǎn)實(shí)際賠付數(shù)據(jù)右拖尾的特點(diǎn)。使用指數(shù)型分布族作為因變量的分布假設(shè)，通過連接函數(shù)將因變量的期望值與自變量的線性組合相聯(lián)系，能夠較好的模擬實(shí)際中車險(xiǎn)賠付情況。在實(shí)證部分，本文構(gòu)造了索賠強(qiáng)度廣義線性模型與索賠次數(shù)廣義線性模型，使用山東省某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車輛損失保險(xiǎn)的索賠數(shù)據(jù)計(jì)算出不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對應(yīng)的期望純保費(fèi)。在本文最后，根據(jù)理論與實(shí)證分析結(jié)果，

4、本文嘗試對目前車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革提出一些新的建議。
　　本文的大體結(jié)構(gòu)如下:
　　本文的結(jié)構(gòu)安排如下:第一章介紹了與商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)問題及費(fèi)率市場化問題有關(guān)的研究背景，簡要闡述了選擇該題目的意義，同時(shí)指出了本文存在的及研究的不足和可能的創(chuàng)新點(diǎn);第二章介紹了目前國內(nèi)外文獻(xiàn)對該問題的研究現(xiàn)狀;第三章討論了車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基礎(chǔ)，從風(fēng)險(xiǎn)分類原則出發(fā)，介紹了車險(xiǎn)總平均費(fèi)率的厘定方法，為下文打下基礎(chǔ);第四章首先討論了車險(xiǎn)分類費(fèi)率影響因素，從從

5、車因素、從人因素、零整比因素三個(gè)角度進(jìn)行了分析，比較分析了幾種傳統(tǒng)車險(xiǎn)分類費(fèi)率厘定方法的異同，并介紹了目前國外流行的兩種創(chuàng)新性車險(xiǎn)費(fèi)率厘定方法。第五章為實(shí)證分析部分。在這一部分，本文構(gòu)造了索賠強(qiáng)度廣義線性模型與索賠次數(shù)廣義線性模型，使用山東省某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車輛損失保險(xiǎn)的索賠數(shù)據(jù)計(jì)算出不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對應(yīng)的期望純保費(fèi)。在最后一章中，本文對商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)模型問題的研究內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)，并根據(jù)本文的研究結(jié)果對費(fèi)率改革及商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)改革提出了創(chuàng)新性建議