基于廣義線性模型的車險分類費率厘定研究.pdf

1、作為財險的第一大險種，車險的盈利狀況對財險公司的經(jīng)營效益起到了決定性的作用。我國車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況普遍不佳，多數(shù)年份的賠付率超過50％。車險賠付過高說明兩個方面的問題:費率不合理與損失風險控制不足。費率不合理并不能簡單的表現(xiàn)為費率過高或過低，而是指不同風險車輛之間的保險價格沒有區(qū)分度，或者區(qū)分不合理，這將產(chǎn)生大量的逆向選擇從而導致保險公司承保的業(yè)務(wù)質(zhì)量較差，保險公司的保費收入與其承擔的風險不匹配。同時，車險賠付過高也反映出保險公司對機動

2、車輛風險認識不足，不能很好地對風險進行量化和管理從而無法有效的控制風險。粗放的費率模式讓財險公司背上了沉重的包袱，為此他們都在迫切地尋求更有效的控制風險的方法，車險定價的精算研究成為首要的突破點。
　　 廣義線性模型在形式上可以看作是經(jīng)典線性模型的推廣。經(jīng)典線性回歸模型是建立在對稱的正態(tài)分布基礎(chǔ)上的，并假設(shè)方差為一個常數(shù)值。但具體的實踐中，保險數(shù)據(jù)往往顯示出非常數(shù)值方差的趨勢，如索賠強度等變量的分布往往具有厚重的右尾，因變量不再

3、局限于對自變量的線性依賴。廣義線性模型將經(jīng)典線性模型中因變量的正態(tài)分布假設(shè)放寬為具有離散參數(shù)的指數(shù)型分布族，它通過連接函數(shù)將自變量的線性組合和因變量的方差聯(lián)系起來，這為擬合特定區(qū)間（索賠強度為非負值）的變量提供了可能，同時也符合在實際應(yīng)用中某些因變量與自變量之間較為復雜的非線性關(guān)系，從而克服了經(jīng)典線性模型應(yīng)用上的局限性。
　　 本文嘗試采用廣義線性模型對我國車險的分類費率厘定進行研究，全文分為6章。第1章介紹了研究的背景與意義，

4、在梳理國內(nèi)外相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上，闡述了本文的研究內(nèi)容、研究方法、研究思路以及研究的創(chuàng)新點和不足。第2章、第3章是文章的理論部分。風險分級是車險分類費率厘定的基礎(chǔ)，風險分級不當會影響費率厘定的準確性，所以第2章著重介紹了風險分級的相關(guān)理論，包括風險因素的選擇、分類變量的選擇以及風險分級的方法。第3章介紹了車險分類費率厘定模型，包括單項分析法、迭代法、廣義線性模型，并從對保險數(shù)據(jù)的適用性、統(tǒng)計框架的完整性、相關(guān)軟件操作簡便性三個方面探討了廣義

5、線性模型相對于其他模型的優(yōu)勢。第4章、第5章是全文的重點內(nèi)容。其中第4章系統(tǒng)地闡述了使用廣義線性模型對車險進行分類費率厘定的流程，并總結(jié)了每個步驟采用的方法、注意的問題，為第5章的實證分析提供指導。第S章是文章的實證部分，數(shù)據(jù)來源是一組公開的三責險損失數(shù)據(jù)，本章分別構(gòu)建了索賠次數(shù)、索賠強度的廣義線性模型，并針對模型的系數(shù)不顯著問題，嘗試性地采用合并風險等級的方法組建新的風險類別，再次構(gòu)建相關(guān)模型，實證結(jié)果表明，索賠次數(shù)的廣義線性模型在負