基于廣義線性模型的保險風險識別和定價.pdf

1、保險公司是經(jīng)營風險的企業(yè)。它需要識別和刻畫風險、對風險進行定價、對負債進行評估、從風險中獲得利潤。如何做到更精確地識別風險以及風險定價成為保險業(yè)亙古不變的研究重點。 文章首先指出我國保險業(yè)發(fā)展起步晚，保險市場存在諸多混亂現(xiàn)象，費率厘定的市場化仍需要不斷深入。而且隨著國內(nèi)保險市場的不斷開放和外資保險公司進駐的步伐加快，競爭形勢加劇，國內(nèi)保險公司的風險識別和定價技術較為落后，引入國際先進的保險精算理論并不斷創(chuàng)新是當務之急。文章的背景

2、就源于這種實際需求。 文章回顧了目前保險精算實務中傳統(tǒng)風險定價、風險分類技術，并指出這些傳統(tǒng)方法內(nèi)在的缺陷。然后探索用廣義線性模型對風險定價、風險因子分類進行建模，對三類廣義線性模型在保險中的應用進行了描述，有：(1)雙廣義線性模型同時對風險保費(次均賠款或索賠次數(shù))以及離散系數(shù)同時建模的方法；(2)Poisson/NB-Gamma廣義線性模型分別對索賠次數(shù)和次均賠款(severity)建模的方法：(2)Logistic回歸模型