具有隨機保費收入的兩類離散時間風險模型.pdf

1、在早期風險理論的研究中，離散時間風險模型中一般都假設單位時間的保費為1或為一般的正整數(shù).然而在保險實踐中，保費收入具有隨機性，因此在模型中考慮隨機收入受到越來越多保險精算理論者的關注.本文研究兩類具有隨機保費收入的離散時間風險模型，并且分別以破產(chǎn)前盈余和赤字的聯(lián)合分布以及廣義期望貼懲罰函數(shù)為研究對象，獲得了若干理論結果.
　　本論文共分為三章:
　　第一章本章首先簡單介紹了風險理論的意義，之后具體介紹了具有交叉索賠，一般保費

2、收入和隨機保費收入的離散時間風險模型，并給出這些模型的一些基本結果.
　　第二章本章研究了具有隨機保費收入和交叉索賠的復合二項風險模型，模型中包含四類索賠，兩類主索賠和兩類副索賠.每次主索賠發(fā)生都會以一定的概率引起副索賠的發(fā)生，并且副索賠可能延遲發(fā)生.第一節(jié)建立了具有交叉索賠的離散時間更新風險模型;第二節(jié)得到了破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)赤字的聯(lián)合分布;第三節(jié)通過反演概率生成函數(shù)，推導了最終破產(chǎn)概率的解析表達式.
　　第三章本章研究一類