帶有恒定分紅壁的跳擴散風險模型當索賠為相位分布時的討論.pdf

1、I摘要在本文中，我們考慮帶有常值分紅壁，并且?guī)Ц蓴_的古典復合Poisson風險模型。這種模型也被叫做帶有恒定分紅壁的跳擴散風險模型。首先，我們利用發(fā)表于1992年的KellaWhif教，得到了一個關于破產(chǎn)時的期望值、直到破產(chǎn)發(fā)生時的分紅量的期望值、破產(chǎn)發(fā)生時的赤字的期望值這三個量之間的一個等式關系.這是文章的第二章。其次，當索賠是相位分布時，我們得到了以上三個量的非常精確的表達式，分別在文章的四五六章介紹。在論述這些內容之前，在文章的第

2、三章，我們簡單介紹了相位分布的若千饒有意義的性質。這種分布定義為一個有限狀態(tài)Markov過程的吸收時的概率分布，是Neuts于1981年介紹引入的.最后，在文章的第七章，我們分析了一些數(shù)值例子，并得到了一些有趣的結果。關鍵詞:跳擴散風險模型，反射“vy過程，局部時，相位分布，積分微分方程，更新方程南開大學學位論文版權使用授權書本人完全了解南開大學關于收集、保存、使用學位論文的規(guī)定，同意如下各項內容:按照學校要求提交學位論文的印刷本和電子

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