帶有常利率及相依索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù).pdf

1、分類號(hào)：密級(jí)：學(xué)校代碼：10165學(xué)號(hào)：201311000720遣享研耗大學(xué)碩士學(xué)位論文⑨帶有常利率及相依索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)作者姓名：學(xué)科、專業(yè)：研究方向：導(dǎo)師姓名：鄭祉怡統(tǒng)計(jì)學(xué)保險(xiǎn)精算包振華教授2016年3月遼寧師范大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要連續(xù)時(shí)間下的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型，在通常情況下都會(huì)假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)過程具有獨(dú)立增量的意義但是，在保險(xiǎn)公司的現(xiàn)實(shí)運(yùn)營(yíng)情況中卻并非如此近些年來，在理賠的剩余過程中引入某種相依關(guān)系得到越來越廣泛的研究另一方面，在

2、實(shí)際情況中投資所得到的收入成為了保險(xiǎn)公司盈利的大部分來源因此，需要考慮有固定利率收入的風(fēng)險(xiǎn)模型本文研究?jī)深惥哂谐＠屎拖嘁澜Y(jié)構(gòu)的連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，并以GerberShiu期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)作為研究主體，經(jīng)過一系列的處理得到其所滿足的積分一微分方程同時(shí)，在現(xiàn)有文獻(xiàn)中關(guān)于具有相依索賠及常利率的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)結(jié)論，本文對(duì)此再一次進(jìn)行了補(bǔ)充本文共分為三章：第一章本章首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的意義，之后對(duì)帶有常利率的風(fēng)險(xiǎn)模型以及幾種帶有相依結(jié)構(gòu)的

3、風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹最后，對(duì)本文所研究的問題進(jìn)行了概括總結(jié)第二章本章第一節(jié)建立了如下基本結(jié)構(gòu)：即帶有常利率以及相依結(jié)構(gòu)的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型；得到了積分一微分方程形式的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)：第三節(jié)經(jīng)過變換、整理進(jìn)一步推導(dǎo)出關(guān)于期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)的滿足Volterra形式的積分方程；第四節(jié)引入級(jí)數(shù)概念，將期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)的精確解表示成了無窮級(jí)數(shù)的形式第三章本章第一節(jié)通過索賠時(shí)間間隔與閾值的比較確定索賠分布，建立了有關(guān)常利率及相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)模型；