時(shí)間序列VARFIMA模型研究與應(yīng)用.pdf

1、近年來(lái)，時(shí)間序列分析方法的研究和應(yīng)用飛速發(fā)展，特別在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，越來(lái)越多的實(shí)際工作者開(kāi)始了解并運(yùn)用時(shí)間序列分析方法。隨著改革的深入和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中存在著大量數(shù)據(jù)資料需要進(jìn)行分析處理。然而在實(shí)際應(yīng)用中，由于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的特殊性，利用傳統(tǒng)的頻率統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型分析時(shí)往往會(huì)碰到很多困難。因此，本文引入一種新的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型分析方法一貝葉斯分析方法，貝葉斯分析方法提供了一個(gè)更合理的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型分析框架。
　　

2、 本文主要研究了向量自回歸移動(dòng)平均模型(VARMA)和向量分整自回歸移動(dòng)平均模型(VARFIMA)的貝葉斯推斷理論及其應(yīng)用。
　　 首先，進(jìn)行了時(shí)間序列VARMA模型的貝葉斯分析，分析了時(shí)間序列VARMA(p，q)模型的統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)及其條件似然函數(shù)，根據(jù)似然函數(shù)構(gòu)造了模型參數(shù)的先驗(yàn)分布。研究了正態(tài)-Gamma先驗(yàn)分布情況下模型的貝葉斯推斷理論，從統(tǒng)計(jì)方法上推導(dǎo)出預(yù)測(cè)的預(yù)報(bào)分布.利用一組用MATLAB軟件模擬的二維時(shí)間序列，并利用Wi