基于金融時間序列GARCH模型的研究.pdf

1、山東理工大學(xué)山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基于金融時間序列GARCH模型的研究基于金融時間序列GARCH模型的研究RESEARCHOFFINANCIALGARCHMODELS研究生：張芳指導(dǎo)教師：指導(dǎo)教師：孟昭為教授孟昭為教授申請學(xué)位門類級別：申請學(xué)位門類級別：理學(xué)碩士理學(xué)碩士學(xué)科專業(yè)名稱：學(xué)科專業(yè)名稱：應(yīng)用數(shù)學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)研究方向：研究方向：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)論文完成日期：論文完成日期：2010年5月25日2010年5月25日單位代碼：10433

2、學(xué)號：Y0711178分類號：O212密級：山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要摘要本文以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中模型族為背景，主要對模型進(jìn)行討論和研究。主要工作是：ARCHGARCH（1）討論了基于分布的GEDARCHβ?模型和模型的經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì)，以及大樣本性質(zhì)。GARCH（2）討論了時間序列模型的預(yù)測問題，以MA模型和模型為例，針對一般線性預(yù)測的局限性，引入了ARCHBootstrap方法，使得該預(yù)測問題簡化為一個條件期望值的求解，達(dá)到精確運(yùn)算的目的。