布朗運動與泊松過程混合驅(qū)動的倒向重隨機微分方程.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、倒向隨機微分方程理論（以下簡記BSDE）是近20年才興起的，雖然研究的歷史較短，但進展卻很迅速，除了其理論本身所具有的有趣的數(shù)學性質(zhì)外，還有重要的應用前景。倒向重隨機微分方程（以下簡記BDSDE）是Pardoux和彭實戈于1994年提出來的，并用其給出了一類擬線性拋物型隨機偏微分方程解的概率解釋。
　　現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為BSDE及BDSDE的研究提出了新的研究課題，相應的研究內(nèi)容日益豐富。為了更好地模擬客觀世界，研究帶跳的BSD

2、E及BDSDE已成為必然。本文即致力于研究不同條件下布朗運動和泊松過程混合驅(qū)動的BDSDE（以下簡記BDSDEP）解的存在唯一性。
　　本文分為五部分。第一章緒論介紹了BSDE的發(fā)展背景及有關(guān)解的存在唯一性的研究近況。第二章討論了一致Lipschitz條件下BDSDEP解的存在唯一性。第三章在毛學榮給出的非Lipschitz條件下，討論了BDSDEP解的存在唯一性。第四章在王贏給出的非Lipschitz條件下，討論了BDSDEP解

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