復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是個(gè)典型的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，系統(tǒng)中適應(yīng)性個(gè)體之間相互作用，個(gè)體和環(huán)境共同演化，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)比自然系統(tǒng)要復(fù)雜的多也存在很多不確定性。現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)已經(jīng)超出了西方經(jīng)濟(jì)學(xué)一般均衡理論所能分析的范圍。物理學(xué)家很早在對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的研究中積累了大量經(jīng)驗(yàn)，物理學(xué)的思想和方法越來(lái)越多的被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)的各類問(wèn)題研究上，形成了一門新的交叉學(xué)科——經(jīng)濟(jì)物理學(xué)。除了最早對(duì)金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析外，還形成了一些便于分析復(fù)雜系統(tǒng)的研究方法，包括:組織可控真人實(shí)驗(yàn)、計(jì)

2、算機(jī)輔助的行為人理論模型等。物理學(xué)思想和這些研究方法相互結(jié)合，有助于我們揭開復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的微觀作用機(jī)理。
　　本文主要基于資源分配問(wèn)題和金融市場(chǎng)這兩類復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，研究了各自的一些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。對(duì)資源分配復(fù)雜系統(tǒng)，我們具體研究了兩個(gè)課題:第一，反向行為對(duì)資源分配系統(tǒng)的影響。第二，嘗試用自然系統(tǒng)的某些統(tǒng)計(jì)規(guī)律描述資源分配社會(huì)系統(tǒng)。對(duì)金融市場(chǎng)復(fù)雜系統(tǒng)，我們對(duì)真實(shí)美國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證分析，研究了破產(chǎn)股票與非破產(chǎn)股票的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)差異。
　

3、　第一章是對(duì)全文研究背景的介紹。主要介紹了復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的特征和經(jīng)濟(jì)物理學(xué)的研究方法，以及我所研究的兩類復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)。
　　第二章，采用可控真人實(shí)驗(yàn)、行為人建模和理論解析三者結(jié)合的手段，詳細(xì)分析了反向行為對(duì)資源分配系統(tǒng)的影響。真人實(shí)驗(yàn)中我們通過(guò)秘密改變系統(tǒng)環(huán)境考察個(gè)體的適應(yīng)性以及個(gè)體與環(huán)境的相互作用。與普遍觀點(diǎn)認(rèn)為反向行為通過(guò)減少資源浪費(fèi)從而穩(wěn)定市場(chǎng)不同，我們的結(jié)論顯示出反向行為是把雙刃劍。在不同的環(huán)境和條件下，會(huì)分別顯現(xiàn)出積極作用

4、和消極作用，這兩種作用會(huì)通過(guò)一個(gè)相變點(diǎn)來(lái)識(shí)別。相變點(diǎn)對(duì)應(yīng)了資源被最有效配置的狀態(tài)。
　　第三章，通過(guò)真人實(shí)驗(yàn)和行為人模擬，探索用描述自然系統(tǒng)的兩種統(tǒng)計(jì)物理規(guī)律（漲落定理和熵增加原理）來(lái)描述資源分配復(fù)雜系統(tǒng)，觀察在不同類別行為人的相互作用下資源分配系統(tǒng)的演變。最終發(fā)現(xiàn)盡管復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中人的相互作用和構(gòu)成自然系統(tǒng)單元的相互作用明顯不同，但在一定條件下描述自然系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律也適用于社會(huì)系統(tǒng)。自然系統(tǒng)的法則提供了一種理解復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的新思