基于混合分形布朗運動模型的歐式期權(quán)定價研究

1、⑥碩士學(xué)位論文基于混合分形布朗運動模型的歐式期權(quán)定價研究論文作者：熊文凱指導(dǎo)教師：何穗教授學(xué)科專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究方向：金融統(tǒng)計華中師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院2 0 1 5 年4 月⑩碩士學(xué)位論文M A S T E R ’S T F I E S I S華中師范大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨立進行研究工作所取得的研究成果．除文中已經(jīng)標明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何

2、其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果．對本文的研究做出貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明．本聲明的法律結(jié)果由本人承擔．作者簽名：錘熟叉鑼『U 日期：矽f 廠年6 月9 日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書學(xué)位論文作者完全了解華中師范大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識產(chǎn)權(quán)單位屬華中師范大學(xué)．學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許學(xué)位論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨紝W(xué)位論文的全

3、部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文．( 保密的學(xué)位論文在解密后遵守此規(guī)定)保密論文注釋：本學(xué)位論文屬于保密，在 年解密后適用本授權(quán)書．非保密論文注釋：本學(xué)位論文不屬于保密范圍，適用本授權(quán)書．作者簽名：能．文枷 日期：必{ f 年《) 月缸日導(dǎo)師簽名：日期勛3 、本人已經(jīng)認真閱讀“C A L I S 高校學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫發(fā)布章程”，同意將本人的學(xué)位論文提交“C A L L S 高校學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫”中