基于NK模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型.pdf

1、作為商業(yè)銀行業(yè)最古老的風(fēng)險之一，操作風(fēng)險從商業(yè)銀行產(chǎn)生伊始便已存在。然而長期以來，與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險并沒有受到商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局的足夠重視。上世紀(jì)九十年代以來，隨著金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，特別是金融衍生品市場的日益繁榮，商業(yè)銀行在運行中所面臨的各種風(fēng)險，尤其是操作風(fēng)險與以往相比變的日益嚴(yán)重。2004年6月巴塞爾委員會頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，其中對操作風(fēng)險給出了三種明確的度量方法，由易至難，供具有不同基礎(chǔ)的商業(yè)銀行選擇使用

2、。這三種度量方法的思路都是將商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險進(jìn)行單獨度量，然后加權(quán)求和。事實上，商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)間往往是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，即某環(huán)節(jié)運行出錯不僅使該環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作風(fēng)險，同時也會使其他與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)相應(yīng)的操作風(fēng)險，從而導(dǎo)致整個系統(tǒng)的操作風(fēng)險變得更大。
　　 2004年6月巴塞爾委員會頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，其中對操作風(fēng)險給出了三種明確的度量方法，由易至難，供具有不同基礎(chǔ)的商業(yè)銀行選擇

3、使用。這三種度量方法的思路都是將商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險進(jìn)行單獨度量，然后加權(quán)求和。事實上，商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)間往往是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，即某環(huán)節(jié)運行出錯不僅使該環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作風(fēng)險，同時也會使其他與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)相應(yīng)的操作風(fēng)險，從而導(dǎo)致整個系統(tǒng)的操作風(fēng)險變得更大。因此，如何在度量模型中加入操作環(huán)節(jié)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系就變得十分重要。
　　 本文的第一章先簡要介紹了巴塞爾協(xié)議的發(fā)展過程，然后詳細(xì)介紹了操作風(fēng)

4、險的定義、分類、特點及度量方法。第二章綜合敘述了操作風(fēng)險的國際國內(nèi)研究情況，尤其是操作風(fēng)險度量的最新進(jìn)展。在第三章中，我們詳細(xì)闡述了復(fù)雜系統(tǒng)中的NK模型的思想和具體算法，并且簡要介紹了NK模型在生物遺傳學(xué)和經(jīng)濟管理學(xué)中的應(yīng)用。第四章的第一部分，我們引入并分析了Kuehn-Neu模型。在第二部分中，我們在結(jié)合NK模型思想的基礎(chǔ)上提出了一個新的操作風(fēng)險度量模型。第四章的第三部分是本模型的模擬結(jié)果。利用Monte-Carlo模擬，我們得出：當(dāng)