基于Copula-POT的商業(yè)銀行操作風險度量研究.pdf

1、根據(jù)巴塞爾銀行業(yè)委員會對銀行業(yè)中各類風險的估計，目前由操作風險所產(chǎn)生的損失已僅僅低于信用風險。然而，現(xiàn)如今我國銀行業(yè)對操作風險的研究在理論與實際等方面遠遠不如對信用風險和市場風險的研究。針對這一現(xiàn)狀，我國商業(yè)銀行應重點加強對操作風險識別與度量的相關研究，以操作風險損失事件數(shù)據(jù)為基礎以構(gòu)建相應的識別與度量模型，通過量化為我國商業(yè)銀行需提取的操作風險準備金，從而減少與避免操作風險損失事件會對我國商業(yè)銀行帶來的損失，因此對商業(yè)銀行操作風險進行

2、識別與度量研究具有理論與現(xiàn)實意義。
　　本文分別從商業(yè)銀行操作風險識別與度量兩個方面進行研究。首先將故障樹分析法運用到操作風險識別中，通過建立基于FTA的商業(yè)銀行操作風險識別模型，以更準確與清晰地識別商業(yè)銀行操作風險；其次針對商業(yè)銀行操作風險事件中，通常對銀行造成嚴重負面影響的損失事件往往是低頻高危事件，因此利用適用于這一特點的極值理論中的POT模型構(gòu)建商業(yè)銀行操作風險的分類度量模型；同時，由于以往在度量操作風險時，往往只是對各類

3、操作風險進行簡單求和加總來計算出操作風險總資本要求，并沒有將各類操作風險間的相關性考慮其中，因此本文引入Copula函數(shù)來反映操作風險的相關結(jié)構(gòu)，并通過建立基于Copula-POT的整合度量模型來計算操作風險總VaR值。研究結(jié)果認為，應用Copula-POT整合度量模型與利用POT的分類度量模型相比，能夠大大減少操作風險資本要求，從而達到資產(chǎn)組合的風險分散效應以實現(xiàn)節(jié)約大量的商業(yè)銀行的監(jiān)管資本，最后通過識別與度量模型的應用結(jié)果，提出加強