2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、本文對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)有操作風(fēng)險(xiǎn)度量現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理,指出現(xiàn)有研究的局限性和面臨的主要問題,導(dǎo)致這些問題的主要原因在于沿用傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量的思路,依賴于市場(chǎng)損失數(shù)據(jù)建模,從操作風(fēng)險(xiǎn)非直接損失特定入手,提出了基于非直接損失的操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究思路,并給出了幾種具有實(shí)踐可行性操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法。 操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究大體上可分為度量模型、數(shù)據(jù)收集和相關(guān)實(shí)證研究三個(gè)方面。目前主要的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部衡量法、損失分布法、計(jì)分卡法、極

2、端值理論以及貝葉斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。各種模型都存在一些嚴(yán)重的缺陷。數(shù)據(jù)問題是制約操作風(fēng)險(xiǎn)度量的重大障礙,相關(guān)實(shí)證研究剛剛起步?,F(xiàn)有研究的局限性主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 第一,操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究缺乏系統(tǒng)性,研究方法和成果比較凌亂,很難找到一條貫穿整個(gè)研究領(lǐng)域的主線。 第二,目前的研究主要為滿足監(jiān)管需要,對(duì)服務(wù)于商業(yè)銀行內(nèi)部管理需要的操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究很少關(guān)注。 第三,現(xiàn)有度量研究都是基于操作風(fēng)險(xiǎn)直接損失的。操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究需

3、要重點(diǎn)解決操作風(fēng)險(xiǎn)可否計(jì)量、操作風(fēng)險(xiǎn)界定、損失界定、建模數(shù)據(jù)和模型風(fēng)險(xiǎn)等問題。 通過特征分析把握操作風(fēng)險(xiǎn)的概念內(nèi)涵,從操作風(fēng)險(xiǎn)的非直接損失性入手,明確區(qū)分滿足監(jiān)管需要的度量與滿足銀行內(nèi)部管理需要的操作風(fēng)險(xiǎn)度量之間的差別,以現(xiàn)代企業(yè)理論為核心構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究的理論支撐,借鑒質(zhì)量管理、制造業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)和方法,通過確立操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),通過標(biāo)準(zhǔn)化來解決操作風(fēng)險(xiǎn)度量建模數(shù)據(jù)問題,給出了商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、基于內(nèi)控評(píng)價(jià)的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)

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