基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究.pdf

1、商業(yè)銀行是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分,也是一個高風(fēng)險的行業(yè),對風(fēng)險的有效度量和管理是商業(yè)銀行核心任務(wù)之一。操作風(fēng)險作為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一,隨著世界經(jīng)濟(jì)和金融行業(yè)的快速發(fā)展,銀行經(jīng)營復(fù)雜程度的急劇提高,其爆發(fā)頻率和造成的損失已經(jīng)不容忽視,世界各國由于操作風(fēng)險導(dǎo)致的重大損失事件,開始讓金融界和監(jiān)管當(dāng)局意識到管理操作風(fēng)險的必要性和重要意義,操作風(fēng)險管理已經(jīng)逐漸成為商業(yè)銀行及其它金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理的核心環(huán)節(jié)。
　　 目前,銀行業(yè)對信

2、用風(fēng)險和市場風(fēng)險的度量和管理都已經(jīng)相對成熟,而對操作風(fēng)險度量的研究和實踐還處在探索階段,主要的研究方法包括基于風(fēng)險價值的損失分布法,極值理論,收入支出模型等。但這些方法的共同缺點(diǎn)是忽略了操作風(fēng)險各因素的相互關(guān)系,單純使用這些方法難以對商業(yè)銀行實際運(yùn)營過程中的操作風(fēng)險進(jìn)行完整的描述和全面的度量。
　　 本文首先介紹了操作風(fēng)險的基本概念,操作風(fēng)險的特點(diǎn)及分類,并在此基礎(chǔ)上概述了目前度量操作風(fēng)險的各種方法,并對主要方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹,

3、探討了方法的適用性。在系統(tǒng)的介紹傳統(tǒng)方法的基礎(chǔ)上,引出了本文使用的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)度量方法,并對貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的主要原理、構(gòu)造方法、數(shù)據(jù)要求、數(shù)據(jù)處理方法、應(yīng)用方法進(jìn)行了探討。
　　 然后,本文利用我國商業(yè)銀行的外部歷史操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)進(jìn)行了實證分析,將損失分布法與貝葉斯網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,利用經(jīng)過損失平均法處理的數(shù)據(jù)構(gòu)造貝葉斯網(wǎng)絡(luò),估算了我國商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險的風(fēng)險價值。并利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的推理功能,對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理過程進(jìn)行了模擬演算,給