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文檔簡介
1、20世紀70年代,銀行業(yè)的國際化經營、金融工具的創(chuàng)新和表外業(yè)務的發(fā)展使得銀行監(jiān)管被嚴重弱化,而商業(yè)銀行所承擔的風險卻大大增加,為了減輕商業(yè)銀行在經營中存在的過度冒險行為,強化國際銀行體系的健全與穩(wěn)定,巴塞爾委員會于1988年制定了《巴塞爾協(xié)議》。作為資本充足管制的國際統(tǒng)一標準,巴塞爾協(xié)議被世界各國銀行業(yè)管制者所接受或作為銀行業(yè)監(jiān)管的參考標準。
國外學者對巴塞爾協(xié)議進行了大量研究。從目前我國的研究現狀來看,我國學者對于資本充
2、足管制問題的研究主要集中于介紹巴塞爾協(xié)議框架以及分析國內商業(yè)銀行的資本充足率現狀,對于資本管制對商業(yè)銀行行為的影響很少研究。本文主要研究了資本充足管制對商業(yè)銀行風險行為的影響,并主要從兩個方面來進行分析:一是商業(yè)銀行為什么在經營中會采取高風險的經營策略,也即為什么需要對銀行實施資本充足管制;二是根據銀行間競爭程度的大小將市場分為充分競爭、不充分競爭的市場,分析了資本充足管制在不同類型的市場中對商業(yè)銀行風險行為的影響。在分析第一個問題時,
3、本文抓住了銀行業(yè)的自身特點從三個方面進行分析:一是商業(yè)銀行普遍采用股份制經營,由于有限責任制和信息不對稱的存在,經理人在銀行的經營過程中存在道德風險;二是存款保險制度本身存在逆向激勵效應,它不僅導致存款人降低了對銀行進行監(jiān)督的動機,也使得銀行在經營中會采用高風險的經營策略;三是銀行系統(tǒng)具有脆弱性和風險傳染性的特點,商業(yè)銀行的破產會帶來巨大的負的外部性。
從上述三點分析可以看出,銀行作為以盈利性的企業(yè)本身存在道德風險問題,銀
4、行的破產會給社會帶來巨大的負的外部效應,因此需要政府進行監(jiān)管。接下來本文就資本充足監(jiān)管對商業(yè)銀行資本和風險變化的影響進行實證研究,結果表明:首先,在資本充足管制的強制約束下,銀行資本變動對風險變動產生負的、顯著的影響;其次,最低資本充足管制不能夠有效提高資本不充足銀行的資本水平,但能夠降低資本不充足商業(yè)銀行的風險水平;再次,資產規(guī)模的增加有利于銀行風險的調整;最后,銀行當期的風險變化與上一期的風險變化存在同向變化關系。
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