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文檔簡介
1、該課題的研究目的如下:·確定股票的風(fēng)險和收益及關(guān)系;·分析影響股票風(fēng)險的變量并確定各風(fēng)險變量對股票收益的影響.該課題在大量的數(shù)據(jù)采集工作和數(shù)據(jù)處理的工作基礎(chǔ)之上,首先利用單指數(shù)模型估計單支股票的β系數(shù),然后再按各支股票的β系數(shù)大小來分組.分組之后,再利用單指數(shù)模型估計股票組合的β系數(shù).然后利用簡單橫截面回歸模型對CAPM進行簡單橫截面回歸,并利用多因素橫截面回歸模型來深入研究風(fēng)險與收益的關(guān)系.通過對CAPM的檢驗,了解到在中國股票市場中
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