上海股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分解實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文引進(jìn)了一種新的股票風(fēng)險(xiǎn)分解方法，并利用這種方法把上海股票市場(chǎng)(1997-2005)年間的股市風(fēng)險(xiǎn)分解為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)。從上證A股指數(shù)走勢(shì)可以看出，在1997-2005年間，以2001年7月為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，上海股票市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)大的上漲行情和下跌行情。本文分別研究了整個(gè)時(shí)間段、上漲行情和下跌行情中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和公司風(fēng)險(xiǎn)的平穩(wěn)性、趨勢(shì)以及他們之間的引導(dǎo)關(guān)系，并在此基礎(chǔ)之上，進(jìn)行了原因探析、給出了建議。取置信水平為5％，在上

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