上海股票市場股價指數(shù)預測及風險分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著證券市場在國民經(jīng)濟中的地位日漸重要,上證指數(shù)系列也將逐步成為觀察中國經(jīng)濟運行的"晴雨表".該文嘗試對上證指數(shù)預測模型加以比較研究,并對其風險特征進行定量刻畫及比較分析.該文由三部分構成:第一部分針對股價指數(shù)序列表現(xiàn)出的突變性和不確定性特點,利用干預模型和GARCH模型對上證綜合指數(shù)日收盤價序列建立預測模型,并利用基于POT模型的極值方法對模型的預測風險進行度量,以期為投資者選擇預測股價走勢的統(tǒng)計模型提供參考.第二部分以收益序列的條件

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