隨機過程習題答案

1、隨機過程習題解答（一）第一講作業(yè)：1、設隨機向量的兩個分量相互獨立，且均服從標準正態(tài)分布。（a）分別寫出隨機變量和的分布密度（b）試問：與是否獨立？說明理由。解：（a）（b）由于：因此是服從正態(tài)分布的二維隨機向量，其協(xié)方差矩陣為：因此與獨立。2、設和為獨立的隨機變量，期望和方差分別為和。（a）試求和的相關系數；（b）與能否不相關？能否有嚴格線性函數關系？若能，試分別寫出條件。解：（a）利用的獨立性，由計算有：（b）當的時候，和線性相關，

2、即3、設是一個實的均值為零，二階矩存在的隨機過程，其相關函數為，且是一個周期為T的函數，即，試求方差函數。解：由定義，有：4、考察兩個諧波隨機信號和，其中：利用變換：，及雅克比行列式：我們有的聯合分布密度為：因此有：且V和相互獨立獨立。（2）典型樣本函數是一條正弦曲線。（3）給定一時刻，由于獨立、服從正態(tài)分布，因此也服從正態(tài)分布，且所以。（4）由于：所以因此當時，當時，由（1）中的結論，有：P367證明：(1)(2)由協(xié)方差函數的定義，