消費(fèi)貸款中信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估研究——基于H農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)據(jù)調(diào)查.pdf

1、消費(fèi)信貸是指為了生活消費(fèi)的需要，金融或商業(yè)機(jī)構(gòu)以貨物、貨幣等形式向有一定支付能力的消費(fèi)者提供信用，消費(fèi)者在將來的某個(gè)時(shí)期償還的一種信貸行為和信用體系。我國消費(fèi)信貸起步于20世紀(jì)80年代中期，但真正迅速發(fā)展卻是從20世紀(jì)90年代末期開始，1997年底，全國個(gè)人消費(fèi)信貸規(guī)模僅為172億元，到2008年底，個(gè)人消費(fèi)信貸增至3.7萬億元，比1997年增長(zhǎng)217倍；個(gè)人消費(fèi)貸款余額占人民幣各項(xiàng)貸款總額的比例也由1997年的0.2％上升到2008年

2、的12.28％。個(gè)人消費(fèi)信貸規(guī)模的逐年增大，產(chǎn)生了對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的控制需求。然而，受制于我國長(zhǎng)期以來以企業(yè)信用制度建設(shè)為重點(diǎn)，缺乏專門的機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人信用記錄數(shù)據(jù)收集等一系列因素的影響，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在著貸款發(fā)放時(shí)信息不對(duì)稱現(xiàn)象嚴(yán)重、個(gè)人信用評(píng)估科學(xué)方法缺乏等問題，與快速增長(zhǎng)的個(gè)人消費(fèi)信貸不相適應(yīng)。國外經(jīng)驗(yàn)表明，個(gè)人信用評(píng)分模型作為一種有效的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工具，在商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中起著非常重要的作用。在目前個(gè)人信

3、用數(shù)據(jù)不完備、信用技術(shù)不完善、專業(yè)信用人員缺乏的條件下借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，充分利用商業(yè)銀行現(xiàn)有信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息，建立一個(gè)具有一定預(yù)測(cè)能力、在信貸決策中具有一定參考價(jià)值、符合我國國情的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是很有實(shí)踐意義的。
　　 本文以H農(nóng)村商業(yè)銀行2008年3月26日至2009年10月13日審批通過的1356筆個(gè)人消費(fèi)貸款客戶信息為樣本，嘗試應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法中生存分析、Logistic回歸及判別分析等方法來構(gòu)建個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模

4、型，并通過模型間變量作用的差別比較找出影響個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，為H銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理提供相應(yīng)的可行建議。
　　 本文共分五部分。首先，本文對(duì)選題的背景和意義作了簡(jiǎn)要陳述，同時(shí)鑒于本文研究的重點(diǎn)是通過生存分析、Logistic回歸及判別分析等方法的應(yīng)用來構(gòu)建個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，所以本文在第一部分中重點(diǎn)對(duì)目前國際比較流行的信用評(píng)分模型建模方法、優(yōu)劣勢(shì)以及在我國信用評(píng)估中的應(yīng)用等進(jìn)行了詳細(xì)闡述，為下階段評(píng)分模型的建立提供參

5、考和思路。然后，本文就消費(fèi)信貸、信用風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人信用評(píng)估等基本概念、內(nèi)涵及定位作了界定。第三部分，本文接著對(duì)文章中要用到的X2檢驗(yàn)、單變量生存函數(shù)、Cox回歸、Logistic回歸及判別分析等方法及建模過程作了詳細(xì)研究和分析。最后，本文通過對(duì)H農(nóng)村商業(yè)銀行的實(shí)證分析，得出了在H農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)有信貸系統(tǒng)數(shù)據(jù)中，學(xué)歷、貸款方式、年齡這三個(gè)變量對(duì)客戶類型的識(shí)別具有重要意義，并認(rèn)為對(duì)優(yōu)良客戶和淘汰客戶的識(shí)別方式上，應(yīng)盡可能采用兩種以上的信用評(píng)分模