商業(yè)銀行信用風險評估模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險是銀行業(yè)所面臨的重要風險,信用風險的研究是銀行信貸的一項基礎性工作。加入世貿組織七年以來,外資銀行進一步蠶食國內市場,中國的商業(yè)銀行面臨的競爭越來越激烈,新巴塞爾資本協(xié)議的實施也給國內的商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。隨著市場競爭的日益激烈化,商業(yè)銀行對信用風險量化和風險評估模型化的要求也日益強烈。在這種情況下,國內外眾多研究者在這方面進行了廣泛而深入的研究,設計了很多適應特定環(huán)境的信用風險評估模型。本文對商業(yè)銀行信用風險的現(xiàn)狀和成因進

2、行了分析,在此基礎上建立了基于徑向基核函數支持向量機模型、基于多項式核函數支持向量機模型、BP神經網絡模型和RBF神經網絡模型,本文主要的工作在于:(1)構造BP神經網絡和RBF神經網絡模型,通過對神經網絡的網絡信息容量與樣本數的研究,以及商業(yè)銀行信用風險的多分類問題,設定神經網絡參數,通過matlab神經網絡工具包,基于多分類的神經網絡算法程序,對訓練樣本進行學習訓練并對測試樣本進行分五類預測,顯示了兩種模型比較好的分類精確度。(2)

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