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1、長沙理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基于信用風(fēng)險的商業(yè)銀行貸款定價研究姓名：黃芳申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計學(xué)指導(dǎo)教師：張筱峰20071101中性違約概率后，便可利用無套利定價方法得到該企業(yè)風(fēng)險零息債券價格；在此基礎(chǔ)上，本文基于Turnbull模型方法——以相應(yīng)期限結(jié)構(gòu)的風(fēng)險零息債券價格為貼現(xiàn)因子，將銀行貸款產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流進(jìn)行折現(xiàn)，使之等于貸款本金的現(xiàn)值，從而得到了基于信用風(fēng)險的銀行即期貸款保本利率。在建立基于信用轉(zhuǎn)移矩陣的遠(yuǎn)期貸款定價模型時，本
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