淺析金融危機(jī)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響及相應(yīng)的對(duì)策

1、淺析金融危機(jī)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的淺析金融危機(jī)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響及相應(yīng)的對(duì)策影響及相應(yīng)的對(duì)策論文關(guān)鍵詞：金融危機(jī)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理論文摘要：金融危機(jī)波及全球，中國(guó)也不能幸免于難。文章在對(duì)金融危機(jī)進(jìn)行剖析的基礎(chǔ)上，指出其對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，并且提出三點(diǎn)對(duì)策。1金融危機(jī)之原委此次金融危機(jī)主要是由次級(jí)債券引起的，而其背后的正真原因是寬松的政策情形下，過度的、不合理的信貸以及信用風(fēng)險(xiǎn)互換等衍生工具的

2、濫用。換句話來說就是沒有及時(shí)的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、合理控制風(fēng)險(xiǎn)從而導(dǎo)致全面的經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)。次級(jí)貸款生成如同其他所有商品一樣—消費(fèi)者提出需求、生產(chǎn)者供給產(chǎn)品。但是次級(jí)貸款的需求是由信用狀況較差、沒有收人和還款能力證明、其他負(fù)債較重的消費(fèi)者提出的住房貸款申請(qǐng)，面對(duì)利益的誘惑和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理極大疏忽，銀行又提供了不合理的貸款。接下來最重要的一步也是此次危機(jī)影響之所以如此深重的原因是這些貸款被證券化了—一系列金融衍生品被創(chuàng)造出來，在“杠桿效應(yīng)”作用下上百倍地

3、擴(kuò)大了這些危險(xiǎn)貸款帶來的風(fēng)險(xiǎn)。而這一切在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到之前已經(jīng)被操作地如火如茶。原本在大眾眼里公正的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)反倒成了“幫兇”，暗中提高某些產(chǎn)品的信用等級(jí)，蒙蔽了許多投資者。終于有一夭伴隨著美國(guó)兩房的垮合，房地產(chǎn)泡沫破滅，危機(jī)全面爆發(fā)，不僅使得美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷人癱瘓，更波及了世界各個(gè)國(guó)家，中國(guó)也不能幸免于難。2中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀以及金融危機(jī)帶來的翩向中國(guó)商業(yè)銀行所處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)環(huán)境比較特殊，中國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期國(guó)有，政策保護(hù)使得其缺乏風(fēng)險(xiǎn)管

4、理的經(jīng)驗(yàn)。在利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)等方面都存在不少亞待解決的問題。2.1利率風(fēng)險(xiǎn)更加突出為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化、一體化和國(guó)際化的客觀要求，我國(guó)積極開展利率市場(chǎng)化的改革，這給商業(yè)銀行增加了利息收人不確定的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，而這一挑戰(zhàn)隨著美國(guó)金融危機(jī)將會(huì)更加嚴(yán)峻。從總體看，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)將呈上升趨勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)成因可分為外部因素與內(nèi)部因素。利率風(fēng)險(xiǎn)的外部因素主要包括經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化、金融市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)際利率和匯率變化等，這些宏觀變量將影響

5、市場(chǎng)利率水平，最終對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生直接或間接的沖擊。金融危機(jī)的出現(xiàn)嚴(yán)重影響了了我國(guó)剛起步的利率市場(chǎng)化改革，尤其是我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期受利率管制，利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱、經(jīng)驗(yàn)不足、相關(guān)人才奇缺，從而難以建立起與之相適應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制。隨著金融危機(jī)的影響，利率市場(chǎng)化道路更加艱難，風(fēng)險(xiǎn)因素更加突出，風(fēng)險(xiǎn)控制更加困難。2.2信貸風(fēng)險(xiǎn)刻不容緩不良一直以來都是銀行積極防范、監(jiān)管的對(duì)象，金融危機(jī)的爆發(fā)敲響了中國(guó)各大商業(yè)銀行的瞿黔中，極大地提高了各銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管

6、理的重視程度，同時(shí)使得中國(guó)面晦更多不良貸款的御麥形式。資本充足率不高，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模較大是我國(guó)商業(yè)銀行的酬犬，而我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量、管理7欠平較低是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的大問題。我國(guó)商業(yè)銀行目前無法實(shí)現(xiàn)巴塞爾協(xié)議的的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，采用“一逾兩呆，’的貸款分類法，法也才剛剛試行。其次，風(fēng)險(xiǎn)管理所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善。銀行的歷史數(shù)據(jù)時(shí)間跨度短，企業(yè)數(shù)據(jù)不完整，各銀行數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、真實(shí)性差，從而為信用風(fēng)!金習(xí)枯埋下了隱患。再者，受到金融危機(jī)的影響，中國(guó)外向型企

7、業(yè)紛紛受挫，尤其是紡織業(yè)和力口工企業(yè)出口嚴(yán)重受阻，資本金無法及時(shí)收回，使得這部分企業(yè)無法攔卻寸還款風(fēng)險(xiǎn)大大增加，也使得銀行對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)平估唯度力吠。此外，中國(guó)在房淵平估公信度較低、相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)較高是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。房產(chǎn)交易市場(chǎng)不完善，二手房市場(chǎng)發(fā)育程度低，以及生活性必需住翩氏押房屋執(zhí)行中的法律問題等都成為房貸風(fēng)險(xiǎn)不可避免的因素。2.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法提供足額資金來應(yīng)付資產(chǎn)增加需求，或履行到期債務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主

8、要由資產(chǎn)和負(fù)債的差額及期限的不匹配所引起。我國(guó)流動(dòng)性面臨著如下的問題:首先是投融資渠道拓寬，同業(yè)拆借市場(chǎng)日漸發(fā)達(dá)、債券回購協(xié)議、混合資本債券等交易量增大。其次，企業(yè)資金來源的變化。受管理模式的改進(jìn)的影響，企業(yè)內(nèi)部融資能力增強(qiáng)，這樣一來企業(yè)資金集中在少數(shù)幾家銀行，銀行的流動(dòng)性頭寸受到直接沖擊。還有，銀行間流動(dòng)性差異擴(kuò)大。隨著央行存款準(zhǔn)備金率和基準(zhǔn)利率上調(diào)、發(fā)行定向央票據(jù)以及啟動(dòng)特種存款等措施的出臺(tái)，部分中小銀行已開始面臨資金壓力。3商業(yè)銀

9、行風(fēng)險(xiǎn)管理之對(duì)策3.1建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)面對(duì)如此浩大的金融危機(jī)，我國(guó)商業(yè)銀行因以此為鑒，加快建立起風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平和意識(shí)。其中包括建立能精確度量風(fēng)險(xiǎn)水平的模型和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，收集準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)，提出切實(shí)、操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，以及大力培養(yǎng)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人員。伴隨著金融統(tǒng)計(jì)地不斷發(fā)展，運(yùn)用十的方法來識(shí)別、衡量和監(jiān)側(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)日趨成熟。但是如果沒有先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，便無法發(fā)展屬于自己的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，

10、進(jìn)而影響到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升。此外，開發(fā)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督和溝通反饋機(jī)制也是十分必要的。3.2提高銀行從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)意識(shí)指導(dǎo)行動(dòng)，經(jīng)過金融危機(jī)的教訓(xùn)之后，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)所有從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理涉及到方方面面，所謂“千里之堤毀于蟻穴”，風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是管理層和風(fēng)險(xiǎn)控制部門的工作，更要通過全體人員的努力共同營(yíng)造一種風(fēng)險(xiǎn)管理文化，使得風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、理念和習(xí)慣滲透到每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中。3.3特

11、別關(guān)注房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)受到次貸危機(jī)的影響，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)氣氛更加緊張。占銀行體系所有貸款的50%左右的住房貸款必然成為風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。商業(yè)銀行應(yīng)該更加注意以下三方面的風(fēng)險(xiǎn):住房抵押物風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)開放商信貸風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)。其次，各商業(yè)銀行應(yīng)在銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下定期進(jìn)行壓力測(cè)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，這也有助于銀監(jiān)局對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的銀行及早采取措施，防止其風(fēng)險(xiǎn)敞口達(dá)到對(duì)整個(gè)金融產(chǎn)系構(gòu)成威脅的水平。另外各商業(yè)銀行應(yīng)收集、公布詳盡