基于壓力測(cè)試對(duì)農(nóng)商行信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究.pdf

1、過去的一百年里金融市場(chǎng)發(fā)生了各種突發(fā)事件，對(duì)商業(yè)銀行造成了巨大沖擊。最近的一次是08年美國次貸危機(jī)，引發(fā)許多商業(yè)銀行相繼倒閉，重組。如何減少突發(fā)危機(jī)對(duì)金融市場(chǎng)的影響是一項(xiàng)長(zhǎng)期而具有挑戰(zhàn)性的工作。近年來，壓力測(cè)試逐漸被使用，作為系統(tǒng)考慮各種經(jīng)濟(jì)因素降低危機(jī)帶來的影響。壓力測(cè)試不是一個(gè)新的概念，但是作為一種可以考察極端事件對(duì)金融機(jī)構(gòu)的沖擊程度的有效方法，正不斷被豐富和運(yùn)用。
　　 本文主要介紹了壓力測(cè)試的方法及其在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的運(yùn)

2、用，最后通過敏感分析和情景分析分別從農(nóng)商行(上海市農(nóng)工商銀行)房地產(chǎn)貸款和農(nóng)商行銀行整體貸款兩個(gè)層面來研究農(nóng)商行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題，通過以上兩個(gè)分析來介紹壓力測(cè)試在信用風(fēng)險(xiǎn)中的實(shí)際簡(jiǎn)單運(yùn)用。對(duì)農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款進(jìn)行敏感性分析后發(fā)現(xiàn)，貸款在險(xiǎn)價(jià)值受利率變化影響幅度較大，證明在當(dāng)前房地產(chǎn)調(diào)控的背景下，開展銀行壓力測(cè)試是非常有必要的，壓力模型及利率變化的選擇對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響非常大。運(yùn)用邏輯回歸模型轉(zhuǎn)化貸款違約率作為評(píng)估農(nóng)商行銀行系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，