期權(quán)博弈方法在保險定價中的應(yīng)用.pdf

1、保險定價作為保險的重要的組成部分一直是人們主要的研究對象之一，目前保險定價的主要方法有：精算定價法、期權(quán)定價方法、倒向隨機(jī)微分方程法以及期權(quán)博弈法。近年來出現(xiàn)的期權(quán)博弈模型，通過把保險看成期權(quán)，利用期權(quán)博弈的策略來尋求最優(yōu)的保費(fèi)。本文主要采用了期權(quán)博弈的方法來分析保險定價問題。本文的內(nèi)容劃分如下：
　　 第一部分介紹了課題的選題背景，國內(nèi)外保險定價理論發(fā)展歷程，本課題的研究思路。
　　 第二部分是在給出保險的相關(guān)知識的基

2、礎(chǔ)上進(jìn)一步討論了保險定價的數(shù)理方法。首先在保險精算方面主要給出了凈保費(fèi)原理、期望原理和零效用原理的數(shù)學(xué)模型等，并探討了他們之間的聯(lián)系；另外一個數(shù)理方法是倒向隨機(jī)微分方程法，用他來建立模型，從而給出保險定價的公式，是在不安全市場下保險定價的一個非常有用的方法。
　　 第三部分討論的是保險期權(quán)和保險博弈定價的模型。首先是通過把保險看成期權(quán)，將期權(quán)定價中重要的CAPM模型和B-S模型的推廣到保險定價的期權(quán)模型，其次是把博弈論的知識應(yīng)用