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文檔簡介
1、合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文鞅過程在期權(quán)定價中的應(yīng)用姓名：汪金菊申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：計算數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：杜雪樵方毅2003.4.1TheresearchonapplyingMartingaleprocesstoOptionPricingAbstractInthetextImainlytalkabouttheproblemofapplyingmartingaleprocesstooptionpricingUsingthepropertyof
2、martingaleprocess，Iconsider，whentherebeingnotransactcost，whentherebeingproportionaltransactcostandwhentherebeingconcavetransactcost，EuropeanOptionbuyingpriceandsellingpricerespectively，andatthesametime，givecorrespondentp
3、ricingformulaFurthermore，IalsesearchontheproblemofAmericanOptionpricingwhentherebeingnotransactcostusingthepropertyofmartingaleprocessAndIgivecorrespondentbuyingprice，sellingpriceandsomeconclusionsKeywords：MartingaleProc
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