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文檔簡介
1、當今國際上最受關注的信用風險模型主要有Creditmetrics,Creditrisk+,KMV和CreditPortfolio View以及巴塞爾因子模型.上述模型在度量信用風險過程中,債務人的違約率、違約相關性及其回收率都是重要的輸入?yún)?shù).而大量的實證研究發(fā)現(xiàn),違約率受宏觀經(jīng)濟周期影響,經(jīng)濟衰退時,違約率高于均值,經(jīng)濟高漲期則相反.同樣地,回收率由于受抵押品市場,行業(yè)市場等相關因素影響亦與宏觀經(jīng)濟狀況密切相關.而傳統(tǒng)的信用風險模型C
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