基于Bayes方法的信用風(fēng)險計量模型與經(jīng)濟(jì)資本配置研究.pdf

1、2006年11月開始，中國金融系統(tǒng)已經(jīng)全方位對外開放，銀行業(yè)已經(jīng)面臨外資銀行全面進(jìn)入帶來的前所未有的挑戰(zhàn)和沖擊。2007年8月美國次貸危機的爆發(fā)，對商業(yè)銀行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，使得全球金融市場動蕩不安，使得金融工作者和行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步認(rèn)識到了信用風(fēng)險管理的重要性。如何提高中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平，增強商業(yè)銀行抵抗風(fēng)險能力和國際競爭力，實現(xiàn)商業(yè)銀行價值最大化經(jīng)營目標(biāo)，是一個值得學(xué)術(shù)界和銀行業(yè)深入研究的重大課題。 信用風(fēng)險管理

2、是商業(yè)銀行管理的核心之一，也是當(dāng)前中國商業(yè)銀行改革中重點關(guān)注的現(xiàn)實問題。本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行管理學(xué)理論為指導(dǎo)，運用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)、高等數(shù)學(xué)和管理學(xué)的相關(guān)工具，在定性分析與定量分析相結(jié)合的原則基礎(chǔ)上，研究中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量問題，為中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險計量與經(jīng)濟(jì)資本配置提供了一種可行的工具和方法。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理理論的指導(dǎo)下，以“信用風(fēng)險影響因素分析--構(gòu)建信用風(fēng)險損失分布--對信用風(fēng)險配置經(jīng)濟(jì)資本”為主線，遵循從理論分析、實證分析

3、到對策建議的思路展開，研究主要涉及四個方面的內(nèi)容：第一部分介紹了文章的研究背景和意義并對相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述，接著在第二個部分介紹了信用風(fēng)險概念、分析了信用風(fēng)險計量、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、信用風(fēng)險計量及經(jīng)濟(jì)資本配置的原理和方法以及經(jīng)濟(jì)資本管理在資產(chǎn)配置和組合管理方面與經(jīng)營戰(zhàn)略管理方面的應(yīng)用。第三部分是本文的重點，構(gòu)建商業(yè)銀行信用風(fēng)險損失分布模型，研究了基于信用風(fēng)險損失模型下的經(jīng)濟(jì)資本的配置。第四部分對重要的結(jié)論作出了說明，對我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本