程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法

1、河北穩(wěn)升軟件科技有限公司量化云程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法程序化交易的書籍在市面上層出不窮，大多數(shù)打算進(jìn)行程序化交易的朋友都會(huì)去閱讀一兩本或者更多。我敢肯定通過閱讀大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些書里面每一本都會(huì)提到交易模型的參數(shù)優(yōu)化的問題。這是由于現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)處理技術(shù)發(fā)展的同時(shí)也帶來了一些困惑，程序化交易可以說是建立在計(jì)算機(jī)和通訊技術(shù)的基礎(chǔ)之上的一種交易手段，如果沒有這些基礎(chǔ)設(shè)施，那么程序化交易也就不能存在。正是有了可以高

2、速運(yùn)行的CPU才使我們可以對(duì)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。光憑技術(shù)手段并不足以解決所有交易的問題，這就是為什么說交易是一門藝術(shù)之所在，而我們使用機(jī)械的交易方法是為了盡可能的避免人為的判斷和情緒對(duì)交易的不良影響，在我們沒有形成自己的一套交易體系之前通過機(jī)械的方法來進(jìn)行交易無疑可以少走很多彎路，把時(shí)間和金錢留給我們用來積累更多的經(jīng)驗(yàn)，讓我們首先確保在市場(chǎng)中生存，再去追求如何使交易變成藝術(shù)。因此作為一個(gè)力求以科學(xué)和規(guī)律的方法解決交易的問題的人，我試圖通過本文

3、來解決大家在程序化交易中參數(shù)優(yōu)化這個(gè)矛盾的問題。什么是參數(shù)優(yōu)化在這里首先我們介紹一下什么是參數(shù)優(yōu)化，以便一些剛剛接觸程序化交易的朋友閱讀本文，已經(jīng)了解這方面知識(shí)的朋友可以掠過本段。對(duì)于一些模型來說會(huì)有一些參數(shù)，這些參數(shù)設(shè)置的主要含義可能是為模型提供一個(gè)周期，舉個(gè)例子來說象n日均線上穿N日均線（n為短周期均線參數(shù)，N為長(zhǎng)周期均線參數(shù)，一般短周期的移動(dòng)平均要比長(zhǎng)周期的變化要快，所以我們通過這兩個(gè)不同周期的均線來制定交易計(jì)劃），n和N參數(shù)的意

4、義就是指定周期，一般來說參數(shù)的意義都與時(shí)間有關(guān)系（周期），但也有其他的用途。參數(shù)優(yōu)化實(shí)際上就是利用計(jì)算機(jī)的處理能力對(duì)參數(shù)的各個(gè)值進(jìn)行一次測(cè)試，找到盈利最大的那次值，如上面函數(shù)的n和N，我河北穩(wěn)升軟件科技有限公司量化云算公式和技術(shù)指標(biāo)提供周期。這里需要提到的一點(diǎn)是，很多人說模型最好不要設(shè)置參數(shù)，做好了模型應(yīng)該把參數(shù)固定在模型內(nèi)部不再改變，我對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)持有不同的看法，我認(rèn)為市場(chǎng)總是在變化的，而我們使用模型就是為了抓住這種變化中的規(guī)律，當(dāng)然這

5、種規(guī)律也是會(huì)變的，我給我自己的模型留有一個(gè)參數(shù)就是為了調(diào)節(jié)這種變化，比如使用均線系統(tǒng)，這幾年因?yàn)檫@個(gè)品種總是大起大落，那么我們使用短一點(diǎn)的周期就可以了。因?yàn)樾星樽兓目偸潜染€走的快，不會(huì)總觸發(fā)平倉或者開倉條件，但是過了幾年發(fā)現(xiàn)這個(gè)品種不是那么活躍了，那么我們就應(yīng)該調(diào)整參數(shù)把周期調(diào)長(zhǎng)一些，以適應(yīng)市場(chǎng)。而不是以一刀切的觀點(diǎn)認(rèn)為沒有參數(shù)就不再面對(duì)參數(shù)優(yōu)化的問題了。這個(gè)觀點(diǎn)之所以錯(cuò)誤，是他看到了參數(shù)優(yōu)化的矛盾，而沒有意識(shí)到我們做交易的最根本目

6、的是什么。我們做交易最根本的目的是在于獲取利潤(rùn)，而不是逃避僅僅一個(gè)參數(shù)優(yōu)化的問題。不過這里還需要提醒的是，參數(shù)固然要設(shè)置，但是不能設(shè)置過多，設(shè)置最多兩個(gè)足矣，自己必須搞清楚設(shè)置這個(gè)參數(shù)的意義是什么。參數(shù)設(shè)置過多一方面代表的是你的交易思想的不成熟，因?yàn)槌墒斓慕灰姿枷胧亲プ∈袌?chǎng)中本質(zhì)的東西，而本質(zhì)的東西并不需要太多的變量來對(duì)其進(jìn)行描述；另一方面，過多的參數(shù)等于說給程序更大的靈活性，以適應(yīng)更多情況的行情，但你在選擇參數(shù)的時(shí)候會(huì)面對(duì)更大的困惑，